基于机器学习多因子(估值因子)选股策略 可以把全部思路写出来吗
时间: 2023-12-25 07:06:44 浏览: 149
1. 数据准备
- 收集股票市场数据,包括股票价格、市盈率、市净率、市销率、市现率等因子数据;
- 对数据进行清洗,去除异常值和缺失值;
- 将因子数据进行标准化,使得不同因子的数据具有可比性。
2. 特征工程
- 选取合适的估值因子,如市盈率、市净率、市销率、市现率等;
- 构建多因子模型,将各个因子进行加权组合;
- 通过分析历史数据,确定合适的因子权重;
- 根据市场行情和个股特性,不断优化多因子模型。
3. 机器学习模型训练
- 选择合适的机器学习算法,如决策树、随机森林、支持向量机等;
- 将历史数据分为训练集和测试集;
- 使用训练集数据训练机器学习模型;
- 使用测试集数据对模型进行验证和评估。
4. 选股策略实现
- 使用已训练好的机器学习模型,对当前股票市场进行预测和评估;
- 根据模型预测结果,选取符合条件的个股;
- 根据个股特性和市场行情,进行风险控制和持仓调整。
5. 持续优化
- 定期更新模型,根据市场行情和个股特性,不断优化模型;
- 跟踪模型表现,及时调整选股策略,保持良好的投资回报率。
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