python包acorr_ljungbox的输出结果是什么?怎么解读?
时间: 2024-05-18 18:15:59 浏览: 24
Python包`acorr_ljungbox`是用于计算时间序列自相关和白噪声检验的函数,其输出结果为一个包含两个数组的元组,分别是Ljung-Box统计量的值和对应的p值。
Ljung-Box统计量是一种检验时间序列是否存在自相关性的统计量,其原假设为时间序列不存在自相关性。如果Ljung-Box统计量的值越小,说明时间序列的自相关性越强,拒绝原假设的概率越大,因此p值越小。一般来说,如果p值小于显著性水平(如0.05),则可以拒绝原假设,认为时间序列存在自相关性。
白噪声检验是一种检验时间序列是否为纯随机序列的统计方法,其原假设为时间序列为纯随机序列。如果p值小于显著性水平(如0.05),则可以拒绝原假设,认为时间序列不是纯随机序列,存在一定的自相关性或者异方差性。
因此,对于`acorr_ljungbox`函数的输出结果,我们需要关注Ljung-Box统计量和对应的p值,判断时间序列是否存在自相关性和白噪声。如果p值较小,则需要进一步进行时间序列模型的调整和优化。
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