有效集法求解二次规划matlab
时间: 2023-07-13 17:25:56 浏览: 264
Active_set_method2:求解二次规划问题的一种有用的活动集方法-matlab开发
在Matlab中,可以使用quadprog函数来求解二次规划问题,其中有效集法是一种常用的算法。具体步骤如下:
1. 定义二次规划问题的目标函数和约束条件。
2. 构造拉格朗日函数,并根据KKT条件确定等式约束和不等式约束下的最优解。
3. 判断最优解是否满足约束条件,如果满足则返回结果,如果不满足则使用有效集法进行迭代求解。
4. 在每一次迭代中,通过计算目标函数梯度和约束条件的梯度,得到一个子问题的解。
5. 判断子问题的解是否满足约束条件,如果满足则返回结果,如果不满足则更新约束条件,并继续迭代。
6. 重复步骤4和5,直到找到满足约束条件的最优解。
下面是一个简单的Matlab代码示例,用于求解一个具有线性约束条件的二次规划问题:
```
% 定义目标函数和约束条件
H = [2 0; 0 2];
f = [-4 -6]';
A = [1 1; -1 2; 2 1];
b = [2; 2; 3];
lb = [0; 0];
% 使用quadprog函数求解二次规划问题
options = optimoptions('quadprog','Algorithm','interior-point-convex');
[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(H,f,A,b,[],[],lb,[],[],options);
% 输出最优解和目标函数值
disp(x);
disp(fval);
```
在上述代码中,使用了quadprog函数来求解二次规划问题,并通过options参数指定了使用内点法解决凸二次规划问题。最后,输出了最优解和目标函数值。
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