卡尔曼算法的基本原理4
时间: 2023-09-14 14:03:59 浏览: 78
Kalman-Filters:卡尔曼滤波(也称为线性二次估计(LQE))是一种算法,该算法使用随时间推移观察到的一系列测量值(包含统计噪声和其他误差),并生成未知变量的估计,这些估计往往比基于变量的估计更准确。通过估算每个时间范围内变量的联合概率分布,可以单独进行一次测量。 过滤器以其理论的主要开发者之一鲁道夫·卡尔曼(RudolfE.Kálmán)命名
卡尔曼滤波器的基本原理可以总结为以下四个步骤:
1.预测:根据系统的数学模型和上一个时刻的状态估计值,预测当前时刻的状态。
2.更新:通过观测数据,计算当前时刻的状态估计值和协方差矩阵。
3.计算卡尔曼增益:卡尔曼增益表示观测数据对状态估计的影响程度,是根据预测误差和观测误差计算得到的。
4.状态更新:将卡尔曼增益与观测数据结合,计算出当前时刻的最优状态估计值和协方差矩阵。然后回到第一步,重新进行预测。
卡尔曼滤波器的基本思想是通过将预测值和观测值进行加权平均,利用“最小二乘”原理,来得到最优的状态估计值。它可以用于对各种系统的状态进行估计,例如飞行器、车辆、机器人等。
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