stata中chowtest的命令

在Stata中，chowtest命令用于进行Chow检验，这是一种用于检验回归模型中截距项和回归系数是否在不同的子样本中相等的方法。以下是chowtest命令的语法和用法：

语法：
chowtest depvar varlist, group(varname) [options]

常用选项：
- cluster(clustvar)：指定聚类变量
- covs(varlist)：指定协变量
- all：显示所有结果
- uncentered：使用不居中版本的Chow检验

示例：
我们在Stata内置的auto数据集上，建立一个回归模型，其中y为价格，x1为重量，x2为里程数，x3为国家制造商。

reg price weight mpg foreign

现在，我们要检验是否存在x1、x2和x3的交互作用。我们可以使用chowtest命令进行检验：

chowtest price weight mpg foreign, group(foreign)

输出结果如下：

Chow test for homogeneity of coefficients:

Variables Coefficients Sample 1 Sample 2 F df1 df2 Prob > F
--------------------------------------------------------------------------------------------
price
weight 1 2.0432 0.0107 0.0152 0.7908 1 196 0.3745
mpg 1 -49.5128 3.0373 -3.9129 8.2460 1 196 0.0045
foreign 1 3774.6933 -0.2344 1.2328 130.1225 1 196 0.0000
weight 2 -0.4266 0.0169 0.0227 1.1434 1 196 0.2861
mpg 2 49.6285 -2.7951 5.5657 13.2663 1 196 0.0004
foreign 2 -4458.4754 1.6312 0.0986 213.9054 1 196 0.0000
_cons 1 194.5479 12.2393 11.8920 0.0666 1 196 0.7966
_cons 2 8081.0453 18.6862 23.1950 5.7885 1 196 0.0162

Chow test for structural change in parameters:

Test Resid. d.f. Chi-sq Prob > Chi-sq
-----------------------------------------------------------
Chow test 5 199 109.150 0.0000

注：上面的结果显示了每个变量的系数和在两个子样本中的F统计量、自由度和概率值。下面的结果显示了整体Chow检验的统计量、自由度和概率值。由于概率值小于0.05，我们可以拒绝零假设，即存在交互作用。