写一个可以在聚宽运行的量化选股回测代码

以下是一个简单的量化选股回测代码，使用了聚宽的Python SDK和jqdatasdk包。

# 导入聚宽SDK和jqdatasdk包
import jqdatasdk as jq
from jqdatasdk import *
from jqlib.technical_analysis import *

# 初始化聚宽
auth('账号', '密码')

# 选取回测时间段
start_date = '2010-01-01'
end_date = '2021-09-30'

# 选股条件
def select_stocks(context):
    # 获取所有股票的基本信息
    all_stocks = get_all_securities(types=['stock'], date=context.current_dt)
    # 筛选出市值在前100的股票
    top100 = all_stocks.sort_values(by='total_mv', ascending=False).iloc[:100]
    # 获取这些股票的历史价格数据
    prices = get_price(top100.index.tolist(), start_date, end_date, fields=['open', 'close', 'high', 'low'])
    # 计算股票的5日均线和20日均线
    ma5 = MA(prices['close'], 5)
    ma20 = MA(prices['close'], 20)
    # 筛选出5日均线在20日均线上方的股票
    selected_stocks = ma5 > ma20
    return selected_stocks

# 回测
def backtest(context):
    # 获取回测时间段内的所有交易日
    trading_days = get_trade_days(start_date=start_date, end_date=end_date)
    # 初始化资金
    cash = 1000000
    # 初始化持仓
    positions = {}
    # 开始回测
    for dt in trading_days:
        # 设置当前日期
        set_benchmark('000300.XSHG')
        set_date(dt)
        # 获取当日符合选股条件的股票
        selected_stocks = select_stocks(context)
        # 卖出不符合选股条件的股票
        for stock in positions.keys():
            if stock not in selected_stocks:
                order_target(stock, 0)
                del positions[stock]
        # 买入符合选股条件的股票
        available_cash = cash
        for stock in selected_stocks.index.tolist():
            if stock not in positions.keys():
                if available_cash > 0:
                    price = get_price(stock, start_date=dt, end_date=dt, fields=['open'])['open'][0]
                    if price * 100 < available_cash:
                        order(stock, 100)
                        positions[stock] = 100
                        available_cash -= price * 100
        # 计算总资产
        total_value = available_cash
        for stock in positions.keys():
            price = get_price(stock, start_date=dt, end_date=dt, fields=['close'])['close'][0]
            total_value += price * positions[stock]
        # 记录日志
        log.info('Date: %s, Total Value: %.2f' % (dt.strftime('%Y-%m-%d'), total_value))

# 运行回测
backtest({'current_dt': start_date})

上述代码中，我们首先初始化聚宽并选取了回测时间段。然后定义了一个选股条件函数`select_stocks()`，该函数筛选出市值在前100的股票，并且股票的5日均线在20日均线上方。接着，我们定义了一个回测函数`backtest()`，该函数在每个交易日开始时调用`select_stocks()`函数选取符合条件的股票，并且卖出不符合条件的股票，买入符合条件的股票。最后，我们运行了回测函数并记录了每个交易日的总资产。

请注意，上述代码仅供参考，实际的量化选股回测策略需要根据实际情况进行调整和优化。