lstm 期权价格预测

使用 LSTM 模型进行期权价格预测是一种常见的方法。以下是一个简单的步骤：

1. 数据预处理：将期权价格数据进行归一化，然后将其划分为训练集和测试集。

2. 定义模型：使用 LSTM 模型，将过去的期权价格序列作为输入，输出未来的期权价格。

3. 编译模型：选择适当的损失函数和优化器，并编译模型。

4. 训练模型：将训练数据输入模型进行训练，并使用测试集对模型进行验证。

5. 预测期权价格：使用训练好的模型对未来期权价格进行预测。

需要注意的是，期权价格预测是一项具有挑战性的任务。因此，需要仔细选择模型架构和超参数，并进行充分的实验和优化才能获得较好的预测效果。