请提供一份Python代码，用途为：根据开盘前逐笔委托行情数据计算集合竞价价格的价格

以下是一份基于Python实现的根据开盘前逐笔委托行情数据计算集合竞价价格的代码：

import pandas as pd

# 读取逐笔委托行情数据
df = pd.read_csv('tick_data.csv')

# 过滤出开盘前的委托数据
before_open = df[df['time'] < '09:30:00']

# 计算集合竞价价格
total_ask_vol = before_open['ask_vol'].sum()
total_bid_vol = before_open['bid_vol'].sum()
weighted_ask_price = (before_open['ask_price'] * before_open['ask_vol']).sum() / total_ask_vol
weighted_bid_price = (before_open['bid_price'] * before_open['bid_vol']).sum() / total_bid_vol
auction_price = (weighted_ask_price * total_bid_vol + weighted_bid_price * total_ask_vol) / (total_ask_vol + total_bid_vol)

print('集合竞价价格为：', auction_price)

其中，`tick_data.csv`是逐笔委托行情数据的文件名，`before_open`是过滤出的开盘前的委托数据，`weighted_ask_price`和`weighted_bid_price`分别是加权平均的卖方报价和买方报价，`auction_price`是计算出的集合竞价价格。