stata中prais Ghomes l(0/3).Gmortgage, corc是什么意思
时间: 2023-06-10 18:05:57 浏览: 162
在 Stata 中, `prais` 命令用于估计带有异方差和序列相关性的面板数据模型。 `Ghomes` 和 `Gmortgage` 是模型中的解释变量。 `l(0/3)` 指定了滞后阶数,表示将建模的自变量 Gmortgage 和 Ghomes 滞后 0 至 3 期,以考虑它们与因变量之间的时间滞后关系。 `corc` 是 `prais` 命令的一个选项,用于估计序列相关性的类型。在这种情况下, `corc` 表示使用均值调整的序列相关性。
相关问题
checking egenmore consistency and verifying not already installed... installing into /Users/huyang/Library/Application Support/Stata/ado/plus/... installation complete.
看到 `checking egenmore consistency and verifying not already installed... installing into /Users/huyang/Library/Application Support/Stata/ado/plus/... installation complete.` 的提示,说明 `egenmore` 组件已经成功安装到了您的Stata软件中。
现在您可以尝试重新运行 `winsor` 命令,应该就能够正常使用了。如果您还有其他问题,请随时提出。
stata中ar(1/4)是什么意思
在 Stata 中,AR(1/4)表示自回归模型,其中数字1表示模型中包含前一期的自变量,数字4表示使用4个滞后值作为自变量。因此,AR(1/4)模型可以表示为:
y_t = β_0 + β_1*y_(t-1) + β_2*y_(t-2) + β_3*y_(t-3) + β_4*y_(t-4) + ε_t
其中,y_t 是因变量,y_(t-1)、y_(t-2)、y_(t-3)、y_(t-4) 是自变量,β_0、β_1、β_2、β_3、β_4 是回归系数,ε_t 是误差项。该模型可以用于分析时间序列数据中的自相关性,特别是当数据在时间上具有趋势性或季节性时。
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