SARIMA(1,1,1)(0,1,2)[12]-GARCH(1,1)模型预测代码（R语言）

好的，以下是一个使用R语言实现SARIMA(1,1,1)(0,1,2)[12]-GARCH(1,1)模型预测的示例：

1. 首先，我们需要加载必要的库和数据。这里我们使用AirPassengers数据集。

library(forecast)
library(rugarch)

# 加载数据
data(AirPassengers)

2. 接着，我们需要对数据进行预处理。这里我们将数据转换为时间序列，并将其拆分为训练集和测试集。

# 将数据转换为时间序列
air_ts <- ts(AirPassengers, frequency = 12)

# 将数据拆分为训练集和测试集
air_train <- window(air_ts, end = c(1959,12))
air_test <- window(air_ts, start = c(1960,1))

3. 然后，我们可以使用auto.arima函数来拟合SARIMA模型。

# 拟合SARIMA模型
sarima_fit <- auto.arima(air_train, seasonal = TRUE, lambda = "auto", 
                         stepwise = FALSE, approximation = FALSE, 
                         allowdrift = TRUE, trace = TRUE)

4. 接下来，我们可以使用ugarchspec函数来指定我们的GARCH模型。在这里，我们使用GARCH(1,1)模型。

# 指定GARCH模型
garch_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)),
                         mean.model = list(armaOrder = c(1,1)),
                         distribution.model = "std")

5. 然后，我们可以使用ugarchfit函数拟合GARCH模型。

# 拟合GARCH模型
garch_fit <- ugarchfit(garch_spec, data = sarima_fit$residuals)

6. 最后，我们可以使用ugarchforecast函数来对测试集进行预测。

# 预测测试集
sarima_garch_forecast <- ugarchforecast(garch_fit, n.ahead = length(air_test), 
                                        forecast.length = 12, 
                                        data = sarima_fit$residuals, 
                                        out.sample = nrow(air_test))

7. 我们可以使用forecast包中的forecast函数来绘制我们的预测结果。

# 绘制预测结果
sarima_garch_pred <- forecast(sarima_garch_forecast)
plot(sarima_garch_pred, main = "SARIMA-GARCH(1,1) Air Passengers Forecast")
lines(air_test, col = "red")

这就是使用R语言实现SARIMA(1,1,1)(0,1,2)[12]-GARCH(1,1)模型预测的基本流程。