matlab计算var并回测

首先，可以使用MATLAB内置的函数计算收益率和方差：

returns = diff(prices) ./ prices(1:end-1);
variance = var(returns);

其中，`prices`是价格序列，`returns`是收益率序列，`variance`是方差。需要注意的是，这里计算的是历史收益率的方差，而不是预测未来的方差。

接下来，可以使用MATLAB的回测框架来回测策略。假设有一个简单的策略，每天买入并持有一段时间，然后卖出。可以按照以下步骤进行回测：

1. 计算每个交易日的持有期收益率序列。
2. 将持有期收益率序列与买卖信号序列（1表示买入，-1表示卖出）相乘得到交易日收益率序列。
3. 计算累计收益率序列。
4. 绘制累计收益率曲线。

下面是一个简单的示例代码：

% 计算每个交易日的持有期收益率
holding_period = 20; % 持有期为20个交易日
daily_returns = tick2ret(prices, 'Method', 'Continuous');
holding_period_returns = zeros(size(prices));
for i = 1:length(prices)-holding_period
    holding_period_returns(i) = prod(1+daily_returns(i:i+holding_period-1))-1;
end

% 生成买卖信号序列（每20个交易日买入并持有）
trading_signal = zeros(size(prices));
for i = 1:holding_period:length(prices)-holding_period
    trading_signal(i) = 1;
    trading_signal(i+holding_period) = -1;
end

% 计算交易日收益率序列
trading_returns = holding_period_returns .* trading_signal;

% 计算累计收益率序列
cumulative_returns = cumprod(1+trading_returns)-1;

% 绘制累计收益率曲线
plot(cumulative_returns);

需要注意的是，这只是一个非常简单的示例代码，实际中需要考虑更多的因素，比如交易成本、滑点、资金利用率等等。