动量策略+matlab代码

动量策略是一种基于价格趋势的交易策略，其主要思想是在过去一段时间内表现较好的股票可能会在未来表现更好，因此可以选择购买这些股票。下面是一个简单的动量策略的 MATLAB 代码示例：

% 读取历史股票价格数据
data = readtable('stock_prices.csv');

% 计算每只股票在过去6个月的收益率
returns = tick2ret(data(:,2:end), 'Continuous');
momentum = prod(1+returns(end-125:end,:)) - 1;

% 选择前10%的股票
momentum_sorted = sort(momentum, 'descend');
momentum_threshold = momentum_sorted(round(length(momentum)*0.1));
selected = momentum >= momentum_threshold;

% 分配资金到被选中的股票中
num_stocks = sum(selected);
portfolio_weights = zeros(size(selected));
portfolio_weights(selected) = 1/num_stocks;

% 计算每日的投资组合收益率
portfolio_returns = tick2ret(data(:,selected+1), 'Continuous') * portfolio_weights';
portfolio_cum_returns = cumprod(1+portfolio_returns) - 1;

% 画出投资组合的累计收益率曲线
plot(data.Date, portfolio_cum_returns);
datetick('x', 'yyyy-mm');
title('Momentum Portfolio');
xlabel('Date');
ylabel('Cumulative Return');

在这个代码中，我们首先读取了历史股票价格数据，并计算了每只股票在过去6个月的收益率。然后，我们选择了在过去6个月中表现最好的前10%的股票，并将资金均分到这些股票中。最后，我们计算了每日的投资组合收益率，并画出了投资组合的累计收益率曲线。

请注意，这只是一个简单的示例代码，实际的动量策略可能会包括更多的因素和参数，例如股票的市值、流动性等。此外，投资组合的构建和资金分配方式也可能有很多不同的选择。因此，投资者在实际应用中应该结合自己的需求和市场情况进行调整和优化。