请用python写一段kalman滤波的程序,并解释Q阵和R阵是怎么来的
时间: 2023-03-14 20:35:43 浏览: 78
答:Python中的Kalman滤波器程序如下: def KalmanFilter(x, P, F, Q, H, R):
"""
执行卡尔曼滤波器。
参数:
x: 初始状态,N维numpy数组
P: 初始估计协方差矩阵,NxN numpy数组
F: 状态转移矩阵,NxN numpy数组
Q: 系统噪声协方差矩阵,NxN numpy数组
H: 观测矩阵,MxN numpy数组
R: 观测噪声协方差矩阵,MxM numpy数组
返回:
x: 估计状态,N维numpy数组
P: 估计协方差矩阵,NxN numpy数组
"""
# 预测
x = np.dot(F, x)
P = np.dot(F, np.dot(P, F.T)) + Q # 更新
S = np.dot(H, np.dot(P, H.T)) + R
K = np.dot(P, np.dot(H.T, np.linalg.inv(S)))
y = np.array(measurement) - np.dot(H, x)
x = x + np.dot(K, y)
P = P - np.dot(K, np.dot(H, P))
return x, PQ阵和R阵是Kalman滤波器中的协方差矩阵,分别用于存储系统噪声和观测噪声信息。Q阵是系统噪声协方差矩阵,它反映了在系统传递信号过程中未知参数的变化,即系统噪声。R阵是观测噪声协方差矩阵,它反映了在观测信号过程中未知参数的变化,即观测噪声。