essentials of stochastic答案
时间: 2023-05-08 15:56:55 浏览: 97
Essentials of Stochastic Processes课后习题答案
随机过程(Stochastic Process)的本质是指随机事件的演化轨迹。随机过程涵盖了众多随机事件的变化规律,主流的随机过程类型有:泊松过程、马尔可夫过程、布朗运动、随机游走等。
对于随机过程,我们需要掌握如下概念:
1. 概率分布函数:随机过程中随机变量在某个时刻所处于不同状态的概率分布函数;
2. 序列相关性:随机过程中,不同时刻的变量之间的相互关系,包括自相关性和互相关性等;
3. 平稳性:时间上平稳和统计性质上平稳,是指随机过程在不同时段上变化规律不变,或新的数据样本对于原有过程的统计性质不造成改变;
4. 马尔科夫性:概率分布函数只与当前时刻状态有关,与之前状态无关;
5. 过程连续性:包括过程样本的连续性和为样本定义的概率分布函数的连续性;
6. 随机演化方程:描述随机过程在数据样本更新时的变化规律,包括离散随机过程和连续随机过程等。
在金融、经济学和统计学领域,随机过程是一种非常重要的工具,可以用于量化风险、建立随机模型、分析财务数据等。因此,深入理解随机过程的本质,对于以上领域的研究和实践具有极其重要的意义。
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