估值曲线如下图5所示，可以看出，在发行期初，期权估值与中证1000指数的走势趋同，但波幅低于挂钩标的。随着时间推移，中证1000指数高于突破价格的概率越来越大，期权估值也与突破情形下的票息收益（年化）相当。描述的更顺一点

可以这样来进一步描述：从估值曲线图5中可以看出，在期权发行期初，期权的估值与中证1000指数的走势趋同，但是期权的波幅要低于挂钩标的。随着时间的推移，中证1000指数高于突破价格的概率越来越大，因此期权的估值也逐渐接近突破情形下的票息收益（年化）。这是因为随着时间的推移，期权的时间价值逐渐减少，票息收益（年化）逐渐成为期权价格的主要组成部分。同时，由于期权的限制性质，使得期权在倒数期的价格波动幅度要小于挂钩标的价格波动幅度。需要注意的是，以上结论仅基于历史数据的回测结果，实际情况可能会受到多种因素的影响，因此投资者在使用期权时需要进行充分的风险评估。