工具变量的过度识别检验stata代码

在 Stata 中，可以使用 ivreg 命令进行工具变量回归，并且可以使用 ivtest 命令进行工具变量的过度识别检验。下面是一个示例代码：

//加载数据
use "data.dta", clear

//进行工具变量回归
ivreg y (x=z), vce(robust)

//进行Sargan检验
ivtest

//进行Hansen检验
ivtest, endog(x) instruments(z)

其中，y 是被解释变量，x 是内生自变量，z 是工具变量。在 ivreg 命令中，使用 (x=z) 表示将工具变量 z 作为自变量代替内生自变量 x。在 ivtest 命令中，不带参数表示进行 Sargan 检验，带参数 endog(x) instruments(z) 则表示进行 Hansen 检验。