用具体数值帮我出一道二次规划投资组合问题,其中4只股票的收益期望值分别为E(R1)=0.04,E(R2)=0.09, E(R3)=0.12,E(R4)=0.08,你帮我模拟的数值包括年度收益的方差估测和协方差
时间: 2024-03-30 08:33:41 浏览: 147
tecplot360二次开发MFC简单实例配置编译调试
好的,以下是一道二次规划投资组合问题:
假设有4只股票:1、2、3、4。它们的收益期望值分别为0.04、0.09、0.12、0.08。根据历史数据,我们估测它们的年度收益方差分别为0.01、0.03、0.04、0.02,而它们之间的协方差矩阵如下:
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 2 | 0.002 | 0.03 | 0.02 | 0.007 |
| 3 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.003 |
| 4 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.02 |
现在我们希望构建一个投资组合,使得它的年度收益率最大,并且方差不超过0.01。请问,应该如何分配资金到这4只股票中?
注:这是一个二次规划问题,需要使用相关的数学工具进行求解。
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