matlab求收益率的代码

以下是用MATLAB计算收益率的示例代码：

假设有一个向量，包含了一个投资组合每天的收盘价。可以使用这些数据计算出每天的简单日收益率：

% 定义收盘价向量
close_prices = [100, 105, 110, 108, 112];

% 计算每天的简单日收益率
simple_returns = diff(close_prices) ./ close_prices(1:end-1);

在这个例子中，`diff`函数计算出每两个相邻元素的差值。这个差值被除以前一天的收盘价，以计算出简单日收益率。注意到`close_prices`向量的长度比`simeple_returns`向量短1，这是因为最后一天没有计算收益率。

简单日收益率可以用于计算累计收益率：

% 计算累计收益率
cumulative_returns = cumprod(1 + simple_returns) - 1;

在这个例子中，`cumprod`函数计算出每个简单日收益率加1的累积乘积，并从中减去1，以计算出累计收益率。

如果想要计算对数日收益率，可以使用下面的代码：

% 计算每天的对数日收益率
log_returns = diff(log(close_prices));

% 计算累计对数收益率
cumulative_log_returns = cumsum(log_returns);

在这个例子中，`log`函数计算出收盘价的自然对数。然后，`diff`函数计算出每两个相邻元素的差值。这个差值就是对数日收益率。最后，`cumsum`函数计算出对数日收益率的累积和，以计算出累计对数收益率。