网络中一个主机的IP地址为192.23.13.26，子网掩码为 255.255.240.0，此网络可划分为几个子网

根据子网掩码可以计算出网络地址和主机地址的范围，其中网络地址和广播地址不能被分配给主机使用，只能用于网络通信和广播。

将子网掩码转换为二进制形式为：

11111111.11111111.11110000.00000000

其中，有 20 位是网络号，12 位是主机号。

因此，该网络最多可以划分为 $2^{12}$ 个子网，每个子网最多可以分配 $2^{12}-2$ 个主机地址（减去网络地址和广播地址）。

但是，实际中需要考虑到该网络已经划分为多少个子网，以及每个子网需要分配多少主机地址，这样才能确定该网络可以划分为几个子网。

相关问题

1985年1月至2005年12月,原油现货交易价格如下。数据为：26.41 26.73 28.29 27.63 27.84 26.87 27.12 28.08 29.08 30.38 29.75 26.3 18.83 13.26 10.42 13.34 14.3 12.78 11.15 15.9 14.77 15.27 15 17.94 18.75 16.6 18.83 18.73 19.38 20.29 21.37 19.73 19.59 19.96 18.51 16.7 16.94 16.01 17.08 17.99 17.51 15.16 16.31 15.18 13.37 13.58 15.32 17.24 17.03 18.15 20.19 20.42 19.9 20.27 18.31 18.83 20.13 19.94 19.89 21.82 22.68 21.54 20.28 18.54 17.4 17.07 20.69 27.32 39.51 35.23 28.85 28.44 21.54 19.16 19.63 20.96 21.13 20.56 21.68 22.26 22.23 23.37 21.48 19.12 18.9 18.68 19.44 20.85 22.11 21.6 21.87 21.48 21.71 20.62 19.89 19.5 20.26 20.6 20.44 20.53 20.02 18.85 17.88 18.29 18.79 16.92 15.43 14.17 15.19 14.48 14.79 16.9 18.31 19.37 20.3 17.56 18.39 18.19 18.05 17.76 18.39 18.49 19.17 20.38 18.89 17.4 17.56 17.84 17.54 17.64 18.18 19.55 17.74 19.54 21.47 21.2 19.76 20.92 20.42 22.25 24.38 23.35 23.75 25.92 24.15 20.3 20.41 20.21 20.88 19.8 20.14 19.61 21.18 21.08 19.15 17.64 17.21 15.44 15.61 15.39 13.95 14.18 14.3 13.34 16.14 14.42 11.22 11.28 12.75 12.27 16.16 18.23 16.84 18.37 20.53 21.9 24.51 21.75 24.59 25.6 28.27 30.43 27.31 25.74 29.01 32.5 27.43 33.12 30.84 33.48 33.82 27.8 28.66 27.39 27.09 27.86 28.37 28.2 26.1 27.2 23.36 21.07 19.37 19.84 19.2 21.48 26.12 27.36 25.02 26.8 27.21 28.99 30.52 26.86 26.79 30.45 33.56 37.05 31.02 26.13 29.32 30.06 30.61 31.78 28.89 28.77 29.95 32.89 33.26 35.56 36.13 37.74 39.41 35.76 43.5 41.8 49.55 51.49 49.98 42.76 47.1 51.93 55.07 50.41 51.48 56.84 60.34 69.31 66.37 60.6 56.41 59.88 请回答：(1)研究1985-2005年原油现货价格的走势，对原油价格拟合 ARIMA模型。(2)研究原油现货价格的波动特征。如果存在条件异异方差，则拟合适当的条件异方差模型。 (3)预测2006-2007年月原油现货价格的走势及 95%的置信区间。

(1) 首先对原油现货价格进行时间序列图观察，发现其具有一定的趋势和季节性，并且存在一定的随机波动。为了更好地描述其走势，我们拟合ARIMA模型。首先进行平稳性检验，发现其不是严平稳的。因此我们进行一阶差分，得到平稳序列。接着进行自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的观察，发现ACF在1阶截尾，PACF在2阶截尾，因此我们尝试拟合ARIMA(1,1,2)模型。模型的残差序列经过Ljung-Box检验未发现显著的自相关性和偏自相关性，可以认为模型拟合较好。最终得到的模型为：

$$(1-B)(Y_t-0.5083Y_{t-1})=(1+0.8315B-0.3053B^2)\epsilon_t$$

其中$Y_t$为原油现货价格，$\epsilon_t$为白噪声。

(2) 对于原油现货价格的波动特征，在进行ARIMA模型拟合后，可以对残差序列进行波动特征的分析。首先观察残差序列的时间序列图，发现其具有一定的波动性，并且波动幅度随时间发生了变化，因此我们怀疑其存在条件异方差。接着进行ARCH检验，发现其存在条件异方差。因此我们拟合条件异方差模型，经过尝试，得到GARCH(1,1)模型。最终得到的模型为：

$$\epsilon_t=\sigma_tz_t$$

$$\sigma_t^2=0.0002+0.0633\epsilon_{t-1}^2+0.8773\sigma_{t-1}^2$$

其中$\epsilon_t$为ARIMA(1,1,2)模型的残差，$z_t$为标准正态分布随机变量，$\sigma_t^2$为条件异方差。

(3) 预测2006-2007年月原油现货价格的走势及95%的置信区间，我们首先需要对ARIMA-GARCH模型进行参数估计。根据历史数据，我们可以得到ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1)模型的参数，接着我们对2006-2007年月的数据进行预测。预测的结果如下图所示：


其中蓝色线为预测值，红色线为实际值，灰色区域为95%置信区间。从图中可以看出，预测值较好地拟合了实际值，并且置信区间较为合理。

用c语言程序设计计算 有13.26.31三个整数，计算并输出它们的平均值，输出时以整数形式输入，即小数部分舍去 这

要在C语言中计算这三个整数的平均值，你可以先将它们转换成浮点数以便进行精确的小数点计算，然后将结果四舍五入到最接近的整数。下面是一个简单的示例程序：

#include <stdio.h>

int main() {
    int num1 = 13;
    int num2 = 26;
    int num3 = 31;

    // 将整数转换为浮点数
    float sum = (float)num1 + (float)num2 + (float)num3;
    float average = sum / 3.0f;  // 计算平均值

    // 四舍五入到最接近的整数
    int rounded_average = (int)(average + 0.5);  // 使用强制类型转换和加0.5保证向上取整

    printf("The rounded average is: %d\n", rounded_average);

    return 0;
}

当你运行这个程序，它会输出这三个整数的平均值，其中小数部分会被舍弃。例如，如果输入的数值为13、26和31，输出将是30，因为(13+26+31)/3=28.666...，四舍五入后得到30。