写一个基于聚宽平台的，简单的交易策略

好的，以下是一个简单的交易策略：

策略思路：使用均线策略，当股票价格突破20日均线时买入，当股票价格跌破20日均线时卖出。

具体实现步骤：

1. 获取股票数据。

使用聚宽平台的接口，获取指定股票的历史价格数据。

2. 计算20日均线。

对于每一天的股票价格数据，计算20日均线。

3. 判断买卖信号。

如果当天股票价格突破20日均线，则产生买入信号；如果当天股票价格跌破20日均线，则产生卖出信号。

4. 下单交易。

如果有买入信号，则以市价买入指定数量的股票；如果有卖出信号，则以市价卖出持有的股票。

5. 定时运行策略。

将该策略部署到聚宽平台上，定时运行，实现自动交易。

代码实现：

# 导入所需模块
import jqdatasdk as jq
from jqlib.technical_analysis import *
import talib

# 初始化聚宽账号
jq.auth('账号', '密码')

# 设置策略参数
code = '000001.XSHE'  # 股票代码
start_date = '2015-01-01'  # 开始日期
end_date = '2021-01-01'  # 结束日期
amount = 10000  # 每次交易的股票数量

# 获取股票价格数据
df = jq.get_price(code, start_date=start_date, end_date=end_date, frequency='daily')

# 计算20日均线
df['ma20'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=20)

# 判断买卖信号
df['signal'] = 0
df.loc[df['close'] > df['ma20'], 'signal'] = 1
df.loc[df['close'] < df['ma20'], 'signal'] = -1

# 下单交易
positions = 0
for i in range(len(df)):
    if df['signal'][i] == 1 and positions == 0:
        # 产生买入信号，以市价买入指定数量的股票
        price = df['close'][i]
        amount_to_buy = amount // price // 100 * 100  # 保证买入数量为100的整数倍
        jq.order(code, amount_to_buy, price=price, side='buy', time='open')
        positions = amount_to_buy
    elif df['signal'][i] == -1 and positions > 0:
        # 产生卖出信号，以市价卖出持有的股票
        price = df['close'][i]
        jq.order(code, positions, price=price, side='sell', time='open')
        positions = 0

# 输出交易结果
print(f'Total returns: {jq.get_trade_days(start_date, end_date)[-1]} - {jq.get_trade_days(start_date, end_date)[0]}')

这是一个简单的交易策略，仅供参考。在实际应用中，需要根据市场情况和个人风险偏好进行适当调整。