minimize_scalar怎么用

时间: 2023-06-06 13:05:32 浏览: 503
minimize_scalar是一个来自于SciPy库的优化函数,用于在一个变量上最小化一个标量函数。 其使用方法为: ``` from scipy.optimize import minimize_scalar def f(x): return x**2 result = minimize_scalar(f) print(result) ``` 其中f(x)是需要最小化的函数,result是返回结果,包括最小值、最小值所在的位置等等。
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以下代码总是提示错误ZeroDivisionError: float division by zero,怎么解决import numpy as np from scipy.optimize import minimize_scalar # 定义似然函数 def likelihood(r): return -np.log(2 * np.pi) - 0.5 * np.log(1 - r**2) - 0.5 * (1**2 - 2 * r * 1 * 2 + 2**2)/ (1 - r**2) bounds = (0.5, 0.7) # 最大似然估计 result = minimize_scalar(lambda r: -likelihood(r),method='brent',bounds=bounds) print(result)这段代码总是提示错误

这个错误的原因在于在计算似然函数时,分母可能为零,导致了除以零错误。 你可以尝试以下两种方法来解决这个问题: 方法一: 在计算似然函数时,将分母加上一个非常小的数,例如 `1e-10`,以避免分母为零的情况。修改后的代码如下: ```python import numpy as np from scipy.optimize import minimize_scalar # 定义似然函数 def likelihood(r): return -np.log(2 * np.pi) - 0.5 * np.log(1 - r**2 + 1e-10) - 0.5 * (1**2 - 2 * r * 1 * 2 + 2**2)/ (1 - r**2 + 1e-10) bounds = (0.5, 0.7) # 最大似然估计 result = minimize_scalar(lambda r: -likelihood(r), method='brent', bounds=bounds) print(result) ``` 方法二: 检查一下分母是否为零的情况,并在这种情况下返回一个非常大的数,例如 `1e10`,以避免除以零错误。修改后的代码如下: ```python import numpy as np from scipy.optimize import minimize_scalar # 定义似然函数 def likelihood(r): if 1 - r**2 == 0: return 1e10 return -np.log(2 * np.pi) - 0.5 * np.log(1 - r**2) - 0.5 * (1**2 - 2 * r * 1 * 2 + 2**2)/ (1 - r**2) bounds = (0.5, 0.7) # 最大似然估计 result = minimize_scalar(lambda r: -likelihood(r), method='brent', bounds=bounds) print(result) ``` 这两种方法都可以避免除以零错误,但是方法一更加简单,并且适用于更广泛的情况。

from scipy.spatial import distance from scipy.optimize import minimize_scalar from matplotlib.patches import Ellipse import matplotlib.pyplot as plt # 椭圆上的点 points = [(2, 3), (1, 4), (-2, 0), (0, -2)] # 定义一个坐标系 fig, ax = plt.subplots() # 使用scipy库中的distance函数计算所有点之间的距离 distances = distance.cdist(points, points, 'euclidean') # 定义一个函数,用于计算给定长轴和短轴的椭圆与所有点之间的误差 def error(axes): a, b = axes[0], axes[1] return np.sum(((distances - np.sqrt(a**2 - b**2)) / (np.sqrt(a**2 - b**2)))**2) # 使用scipy库中的minimize_scalar函数来确定最好的长轴和短轴 result = minimize_scalar(error, bracket=(0.1, 10), method='golden') a = result['x'] b = np.sqrt(a**2 - np.mean(distances)**2) # 绘制椭圆 ellipse = Ellipse(xy=(0, 0), width=a, height=b, fill=False) ax.add_artist(ellipse) # 绘制所有点 for x, y in points: ax.plot(x, y, 'ro') plt.show()

这是导入Python中的一些库,其中包括: - scipy.spatial的distance模块,用于计算两点之间的距离等几何运算; - scipy.optimize的minimize_scalar模块,用于寻找函数的最小值; - matplotlib.patches的Ellipse模块,用于绘制椭圆; - matplotlib.pyplot的plt模块,用于绘图。
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请优化下面的代码使其能够通过输入一组行权价来绘制波动率微笑曲线 import numpy as np from scipy.stats import norm from scipy.optimize import minimize import matplotlib.pyplot as plt def bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type): d1 = (np.log(S/K) + (r - q + sigma**2/2) * T) / (sigma * np.sqrt(T)) d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T) if option_type == 'call': Nd1 = norm.cdf(d1) Nd2 = norm.cdf(d2) option_price = S * np.exp(-q * T) * Nd1 - K * np.exp(-r * T) * Nd2 elif option_type == 'put': Nd1 = norm.cdf(-d1) Nd2 = norm.cdf(-d2) option_price = K * np.exp(-r * T) * (1 - Nd2) - S * np.exp(-q * T) * (1 - Nd1) else: raise ValueError('Invalid option type') return option_price def implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type): obj_fun = lambda sigma: (bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type) - option_price)**2 res = minimize(obj_fun, x0=0.2) return res.x[0] def smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices): vols = [] for K, option_price in zip(strike_range, option_prices): vol = implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type) vols.append(vol) plt.plot(strike_range, vols) plt.xlabel('Strike') plt.ylabel('Implied Volatility') plt.title(f'{option_type.capitalize()} Implied Volatility Smile') plt.show() S = 100 r = 0.05 q = 0.02 T = 0.25 option_type = 'call' strike_range = np.linspace(80, 120, 41) option_prices = [13.05, 10.40, 7.93, 5.75, 4.00, 2.66, 1.68, 1.02, 0.58, 0.31, 0.15, 0.07, 0.03, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.03, 0.07, 0.14, 0.25, 0.42, 0.67, 1.00, 1.44, 2.02, 2.74, 3.60, 4.60, 5.73, 7.00, 8.39, 9.92, 11.57, 13.34, 15.24] smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices)

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