有单位根和没有单位根的数据可以放在一起做vecm模型分析吗
时间: 2024-02-06 11:13:14 浏览: 275
VAR模型与向量VECM模型(7).pdf
VECM模型是对向量自回归模型VAR(p)的扩展,它的前提是所使用的时间序列变量都是平稳的,因此不能将存在单位根的非平稳变量和平稳变量混合在一起进行VECM模型分析。
如果需要对存在单位根的非平稳变量进行VECM模型分析,可以采用先对变量进行差分的方法,将非平稳变量转化为平稳变量后再进行分析。在VECM模型中,可以同时考虑存在差分序列和非差分序列的变量,但需要注意的是,这些变量在VECM模型中的处理方式不同,需要进行相应的调整和解释。
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