根据 C-C 算法,如何确定一个时间序列相空间重构的最佳延迟时间为 τ 和嵌入维数 m 。写一段matlab代码
时间: 2024-02-18 14:01:17 浏览: 141
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C-C算法(也称作Cao算法)可以用来确定时间序列的最佳延迟时间τ和嵌入维数m。以下是一个Matlab代码示例:
```
% 假设我们有一个时间序列数据 x,长度为N
x = randn(1, N);
% 设置最大延迟时间和最大嵌入维数
max_tau = 50;
max_m = 10;
% 初始化相空间重构矩阵 X
X = zeros(N-max_tau*(max_m-1), max_m);
% 填充相空间重构矩阵
for i=1:max_m
for j=1:(N-max_tau*(max_m-1))
X(j,i) = x((j-1)*max_tau+i);
end
end
% 计算相空间重构矩阵的相关系数矩阵 R
R = corr(X);
% 计算每个嵌入维数对应的最大特征值和其索引
max_eig = zeros(max_m, 1);
max_eig_idx = zeros(max_m, 1);
for i=1:max_m
[V, D] = eig(R(1:i, 1:i));
max_eig(i) = max(diag(D));
max_eig_idx(i) = find(diag(D) == max_eig(i));
end
% 选取最佳延迟时间和嵌入维数
tau = max_tau;
m = max_m;
for i=2:max_m
if (max_eig_idx(i)-max_eig_idx(i-1)) > tau
tau = max_eig_idx(i)-max_eig_idx(i-1);
m = i;
end
end
```
在这段代码中,我们首先生成一个随机的时间序列数据 x。然后,我们设置最大延迟时间和最大嵌入维数,并初始化相空间重构矩阵 X。接下来,我们填充相空间重构矩阵 X,并计算相关系数矩阵 R。然后,我们计算每个嵌入维数对应的最大特征值和其索引,并找到最佳的延迟时间和嵌入维数。最终,我们得到了最佳的延迟时间τ和嵌入维数m。
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