使用python和tushare,1.选取前三年内的任意一天,如果当日上涨家数小于1700家,则这一天作为trade_date,2.从trade_date往前推90天,选出这90天内最高价是最低价的2倍以上的股票作为股票池,3.在trade_date当日如果,股票池股票收十字线,则买入,持有3天则卖出,4.起始资金1000万,每次最多买5只,打印出结果和收益曲线

时间: 2024-03-24 21:37:15 浏览: 56
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好的,我会根据您的要求进行回答。首先,需要安装tushare模块,可以使用以下命令: ```python !pip install tushare ``` 然后,需要获取股票数据。以下是获取tushare数据的代码: ```python import tushare as ts # 设置tushare token ts.set_token('your_token_here') # 初始化pro接口 pro = ts.pro_api() # 获取交易日历 trade_cal = pro.trade_cal(exchange='', start_date='20180101', end_date='20201231', fields='cal_date, is_open') # 获取前三年内的任意一天作为trade_date import random trade_date = random.choice(trade_cal[trade_cal['is_open'] == 1].cal_date.tolist()) print('选定的交易日为:', trade_date) # 获取trade_date前90天的数据 df = pro.daily(trade_date=trade_date, fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, pct_chg') # 筛选出trade_date前90天最高价是最低价的2倍以上的股票作为股票池 df['spread'] = df['high'] / df['low'] stock_pool = df[df['trade_date'] < trade_date].groupby('ts_code').filter(lambda x: x['spread'].max() >= 2) print('股票池选取的股票数为:', len(stock_pool)) ``` 接下来,需要编写判断十字线的函数: ```python # 判断是否是十字星线 def is_doji(df): # 获取开盘价和收盘价 open_price = df.iloc[-2]['open'] close_price = df.iloc[-2]['close'] # 判断是否满足十字星线的条件 if abs(open_price - close_price) / (df.iloc[-3]['high'] - df.iloc[-3]['low']) <= 0.1 and \ min(open_price, close_price) > df.iloc[-3]['close']: return True else: return False ``` 然后,需要编写买卖股票的函数: ```python # 买卖股票的函数 def trade(stock_pool, money): # 获取当前时间的股票数据 df = pro.daily(trade_date=trade_date, ts_code=','.join(stock_pool['ts_code'].tolist()), fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, pct_chg') # 筛选出当天收十字线的股票 doji_stocks = [] for ts_code in stock_pool['ts_code'].tolist(): sub_df = df[df['ts_code'] == ts_code] if is_doji(sub_df): doji_stocks.append(ts_code) # 如果没有股票收十字线,则不进行交易 if len(doji_stocks) == 0: return money # 计算每只股票的购买数量 num_per_stock = min(5, len(doji_stocks)) per_stock_money = money / num_per_stock num_per_stock = [int(per_stock_money / sub_df.iloc[-1]['close']) for ts_code, sub_df in df[df['ts_code'].isin(doji_stocks)].groupby('ts_code')] # 购买股票 for i, ts_code in enumerate(doji_stocks[:num_per_stock]): sub_df = df[df['ts_code'] == ts_code] buy_price = sub_df.iloc[-1]['close'] money -= num_per_stock[i] * buy_price # 持有3天后卖出 sell_date = pro.trade_cal(exchange='', start_date=trade_date, end_date='20201231', fields='cal_date, is_open') sell_date = sell_date[sell_date['is_open'] == 1].iloc[3]['cal_date'] df = pro.daily(trade_date=sell_date, ts_code=','.join(stock_pool['ts_code'].tolist()), fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, pct_chg') sell_money = 0 for ts_code, num in zip(doji_stocks[:num_per_stock], num_per_stock): sub_df = df[df['ts_code'] == ts_code] sell_price = sub_df.iloc[-1]['close'] sell_money += num * sell_price return money + sell_money ``` 最后,可以运行主程序,计算收益曲线: ```python # 主程序 money = 100000000 profits = [] for i, row in trade_cal[trade_cal['cal_date'] >= trade_date].iterrows(): if row['is_open'] == 1: # 计算收益 money = trade(stock_pool, money) profit = (money - 100000000) / 100000000 profits.append(profit) print('交易日:{},当前资产:{},收益率:{}%'.format(row['cal_date'], money, round(profit * 100, 2))) # 绘制收益曲线 import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(profits) plt.xlabel('交易日') plt.ylabel('收益率') plt.title('收益曲线') plt.show() ``` 希望对您有帮助!
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