存在一个ARIMA（2,1,2）（0,0,2）[12], 有ar1 =0.8682,ar2=-0.8544,ma1=-0.7178,ma2=0.6628,sma1=-0.2211,sma2=-0.1482,写出该模型口径

根据您提供的 ARIMA 模型及其系数，可以得到该模型的口径公式为：

y(t) = 0.8682*y(t-1) - 0.8544*y(t-2) - 0.7178*e(t-1) + 0.6628*e(t-2) - 0.2211*y(t-12) - 0.1482*y(t-24) + e(t)

其中，ARIMA(2,1,2) 表示非季节性部分的阶数为 p=2，差分阶数为 d=1，q=2，即 ARMA(2,2) 模型；(0,0,2) 表示季节性部分的阶数为 P=0，D=0，Q=2，即 SARMA(0,0,2) 模型；[12] 表示季节周期为 12 个时间点；系数 ar1、ar2、ma1、ma2、sma1、sma2 分别表示 ARMA 和 SARMA 模型中的参数。

相关问题

ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12] ，系数分别为 ar1= 0.8682 ，ar2= -0.8544，ma1= -0.7178，ma2=0.6628，sma1=-0.2211，sma2 =-0.1482，求出其模型口径

根据ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]模型的口径，可以得出该模型的数学表达式：

(1-B)(1-B^{12})Y_t=(1+ar_1B+ar_2B^2)(1+sma_1B^{12}+sma_2B^{24})(1+ma_1B+ma_2B^2)\epsilon_t

其中，B是向后移动算子，Y_t表示时间t的观测值，\epsilon_t表示时间t的误差项。

将该模型的系数代入上式，可得：

(1-B)(1-B^{12})Y_t=(1+0.8682B-0.8544B^2)(1-0.2211B^{12}-0.1482B^{24})(1-0.7178B+0.6628B^2)\epsilon_t

因此，ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]的模型口径为：具有2阶自回归、1阶差分、2阶移动平均、季节长度为12个月的季节性ARIMA模型，季节性阶数为0、0、2，系数分别为ar1=0.8682，ar2=-0.8544，ma1=-0.7178，ma2=0.6628，sma1=-0.2211，sma2=-0.1482。

ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]的模型方程，参数分别为ar1=0.8682,ar2=-0.8544,ma1=-0.7178,ma2=0.6628,sma1=-0.2211,sma2=-0.1482

根据ARIMA(2,1,2)(0,0,2)[12]的模型方程和给定的参数，可以将模型方程具体表示为：

(1-B)(1-B^12)(Y_t - Y_{t-1}) = (1 - 0.8682B - 0.8544B^2)(ε_t + 0.7178ε_{t-1} - 0.6628ε_{t-2} - 0.2211ε_{t-12} - 0.1482ε_{t-13})

其中，B表示向后移动一期的算子，Y_t表示时间为t的观测值，ε_t表示时间为t的白噪声随机变量，0.8682、-0.8544、0.7178、-0.6628、-0.2211、-0.1482为模型参数。

需要注意的是，由于ARIMA模型是一种线性模型，因此这里的乘法实际上是指卷积运算，而不是普通的乘法。此外，参数的精度也可能会影响模型的准确性，需要根据具体情况进行调整。