data = ts.pro_bar(ts_code='002703.SZ', adj='qfq', start_date='20230101', end_date='20230609', freq='D')怎么在data后面加空数据

时间: 2023-12-25 19:03:16 浏览: 32
你可以使用pandas库中的reindex函数来在DataFrame中加入空数据。通过reindex函数,你可以指定新的索引,并在该索引中加入缺失的数据。 以下是一个示例代码,它可以使用Tushare获取某股票在2023年1月1日至2023年6月9日的日线数据,并在数据中加入空数据: ```python import tushare as ts import pandas as pd # 设置Tushare的token ts.set_token('your_token_here') # 初始化pro接口 pro = ts.pro_api() # 获取某股票在2023年1月1日至2023年6月9日的日线数据 df = pro.bar(ts_code='002703.SZ', adj='qfq', start_date='20230101', end_date='20230609', freq='D') # 将'trade_date'列转换为Datetime类型 df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date']) # 将'trade_date'列设置为索引 df.set_index('trade_date', inplace=True) # 生成新的日期索引 new_index = pd.date_range(start='2023-01-01', end='2023-06-09', freq='D') # 在原始数据中加入缺失的日期 df = df.reindex(new_index) print(df) ``` 在上述代码中,我们首先使用Tushare的pro_bar()函数获取了某股票在2023年1月1日至2023年6月9日的日线数据,然后将'trade_date'列转换为Datetime类型,并将其设置为索引。接着,我们使用pandas的date_range函数生成了一个新的日期索引,并使用DataFrame的reindex函数在原始数据中加入了缺失的日期。需要注意的是,这里的'trade_date'列是示例数据中的列名,如果你使用的数据源中列名不同,需要相应地进行修改。

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import akshare as ak import numpy as np import pandas as pd import random import matplotlib.pyplot as plt class StockTradingEnv: def __init__(self): self.df = ak.stock_zh_a_daily(symbol='sh000001', adjust="qfq").iloc[::-1] self.observation_space = self.df.shape[1] self.action_space = 3 self.reset() def reset(self): self.current_step = 0 self.total_profit = 0 self.done = False self.state = self.df.iloc[self.current_step].values return self.state def step(self, action): assert self.action_space.contains(action) if action == 0: # 买入 self.buy_stock() elif action == 1: # 卖出 self.sell_stock() else: # 保持不变 pass self.current_step += 1 if self.current_step >= len(self.df) - 1: self.done = True else: self.state = self.df.iloc[self.current_step].values reward = self.get_reward() self.total_profit += reward return self.state, reward, self.done, {} def buy_stock(self): pass def sell_stock(self): pass def get_reward(self): pass class QLearningAgent: def __init__(self, state_size, action_size): self.state_size = state_size self.action_size = action_size self.epsilon = 1.0 self.epsilon_min = 0.01 self.epsilon_decay = 0.995 self.learning_rate = 0.1 self.discount_factor = 0.99 self.q_table = np.zeros((self.state_size, self.action_size)) def act(self, state): if np.random.rand() <= self.epsilon: return random.randrange(self.action_size) else: return np.argmax(self.q_table[state, :]) def learn(self, state, action, reward, next_state, done): target = reward + self.discount_factor * np.max(self.q_table[next_state, :]) self.q_table[state, action] = (1 - self.learning_rate) * self.q_table[state, action] + self.learning_rate * target if self.epsilon > self.epsilon_min: self.epsilon *= self.epsilon_decay env = StockTradingEnv() agent = QLearningAgent(env.observation_space, env.action_space) for episode in range(1000): state = env.reset() done = False while not done: action = agent.act(state) next_state, reward, done, _ = env.step(action) agent.learn(state, action, reward, next_state, done) state = next_state if episode % 10 == 0: print("Episode: %d, Total Profit: %f" % (episode, env.total_profit)) agent.save_model("model-%d.h5" % episode) def plot_profit(env, title): plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.plot(env.df.index, env.df.close, label="Price") plt.plot(env.df.index, env.profits, label="Profits") plt.legend() plt.title(title) plt.show() env = StockTradingEnv() agent = QLearningAgent(env.observation_space, env.action_space) agent.load_model("model-100.h5") state = env.reset() done = False while not done: action = agent.act(state) next_state, reward, done, _ = env.step(action) state = next_state plot_profit(env, "QLearning Trading Strategy")优化代码

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