用Delphi 10 写一个量化交易程序

可以使用 Delphi 10 来编写量化交易程序，以下是一些基本步骤：

1. 确定交易策略：首先需要确定交易策略，包括买入和卖出的条件、止损和止盈的设定等。

2. 获取数据源：获取股票、期货或外汇等交易品种的实时行情数据和历史数据，可以通过开发者接口、数据供应商或者爬取网页数据等途径获取。

3. 数据处理：对获取到的数据进行处理和分析，包括计算技术指标、生成信号和预测模型等。

4. 交易执行：根据交易策略和分析结果，执行交易操作，包括下单、平仓、撤单等。

5. 风险管理：进行风险管理，包括资金管理、仓位控制、止损止盈等。

6. 日志记录：记录交易日志和交易结果，以便于后续分析和调整交易策略。

7. 后续优化：对交易策略进行回测和优化，不断改进交易系统。

以上是大致的步骤，具体实现需要根据实际情况进行调整和优化。在编写程序时，可以使用 Delphi 10 中的组件和库，如 VCL 控件、DataSnap、FireDAC 等，以及其他第三方组件和库来实现功能。同时，需要注意风险管理和合规性问题，保证交易系统的健康稳定运行。