现有一个DataFrame格式的数据，数据包括我国股市2000-2021年所有股票的月收益率，月流通市值数据，月市盈率数据，月CAPM风险因子Beta数据，数据框从上到下的结构是第一只股票的时间序列数据、第二只股票的时间序列数据、一直到最后一只股票的时间序列数据；数据框从左到右为：第一列为股票代码，第二列为日期，第三列为月收益率，之后的各列为因子数据，请利用Fama-MacBech回归检验市值、盈利价格比（市盈率倒数）、CAPM风险因子Beta对收益率的解释性。给出上述问题的python代码，使用linearmodels模块中的FamaMacBeth函数。

下面是使用`linearmodels`模块中的`FamaMacBeth`函数进行回归分析的Python代码：

import pandas as pd
from linearmodels import FamaMacBeth

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')

# 构建回归模型
model = FamaMacBeth(dependent=data['月收益率'],
                    exog=data[['月流通市值', '盈利价格比', 'CAPM风险因子Beta']],
                    weights=data['月流通市值'])

# 拟合回归模型
result = model.fit()

# 输出回归结果
print(result.summary())

其中，`data.csv`是存储数据的CSV文件，需要根据实际情况进行修改。在回归模型中，`dependent`参数表示因变量，`exog`参数表示自变量，`weights`参数表示回归模型中的加权系数。`FamaMacBeth`函数会自动进行回归分析，并输出结果概要信息。