介绍Rstudio软件的auto.arima函数

Rstudio软件中的auto.arima函数是用来自动选择ARIMA模型的函数。ARIMA模型是一种常用的时间序列模型，可以用来预测未来的数据趋势。该函数可以基于时间序列的历史数据，自动选择最适合的ARIMA模型，并对未来的数据进行预测。

该函数有以下语法格式：

auto.arima(y, d = NA, D = NA, max.p = 5, max.q = 5, max.P = 2, max.Q = 2, max.order = 5, max.d = 2, max.D = 1, start.p = 2, start.q = 2, start.P = 1, start.Q = 1, stationary = FALSE, seasonal = TRUE, ic = c("aicc", "aic", "bic"), stepwise = TRUE, trace = FALSE, approximation = (length(x)>100 | frequency(x)>12))

其中，参数y表示待建模的时间序列数据，d和D表示时间序列的差分阶数，max.p和max.q表示ARIMA模型的最大阶数，max.P和max.Q表示季节性模型的最大阶数，max.order表示ARIMA模型和季节性模型的最大总阶数，max.d和max.D表示可进行的最大差分阶数，start.p、start.q、start.P和start.Q表示ARIMA模型和季节性模型的初始阶数，stationary和seasonal分别表示是否强制ARIMA模型和季节性模型为平稳性模型，ic表示采用的信息准则，stepwise表示是否采用逐步回归模型选择方法，trace表示是否输出调试信息，approximation表示是否使用快速算法。

该函数使用了Akaike信息准则（AIC）和贝叶斯信息准则（BIC）等统计指标来评估模型的拟合效果，以选择最优的模型。