python股票回测_Python量化交易-回测简单的交易策略

股票回测是量化交易中非常重要的一环，它可以通过历史数据对交易策略进行模拟和评估，从而评估策略的可行性和优劣性。在Python中，有很多开源的量化交易框架可以用来进行股票回测，如zipline、backtrader等。

下面是一个使用zipline框架进行简单交易策略回测的例子：

1. 安装zipline

pip install zipline

2. 编写交易策略代码

from zipline.api import order_target_percent, record, symbol

def initialize(context):
    context.asset = symbol('AAPL')

def handle_data(context, data):
    # 获取过去10天的收盘价
    prices = data.history(context.asset, 'price', 10, '1d')
    # 计算平均价
    mean_price = prices.mean()
    # 如果当前价格低于平均价，则买入
    if data.current(context.asset, 'price') < mean_price:
        # 调整持仓比例至100%
        order_target_percent(context.asset, 1.0)
    # 否则卖出
    else:
        # 调整持仓比例至0%
        order_target_percent(context.asset, 0.0)
    # 记录当前持仓比例
    record(position=context.portfolio.positions[context.asset].amount)

3. 运行回测

from zipline import run_algorithm
from zipline.api import symbol
from datetime import datetime

start = datetime(2016, 1, 1)
end = datetime(2017, 1, 1)

result = run_algorithm(
    start=start,
    end=end,
    initialize=initialize,
    capital_base=10000,
    handle_data=handle_data,
    bundle='quandl'
)

在上述代码中，我们定义了一个简单的交易策略，即如果当前价格低于过去10天的平均价，则买入，否则卖出。然后我们使用zipline框架进行回测，设定回测开始和结束时间、初始资本、数据来源等参数，最终得到回测结果。

需要注意的是，这只是一个简单的例子，实际的交易策略可能会更加复杂，需要考虑更多的因素。另外，在进行股票回测时，也需要注意避免过度拟合或过度优化，以免出现回测虚高的情况。