在MATLAB里面分别进行高斯copula、t-copula、Clayton copula函数建模的代码,包含输出参数ρ、AIC 、BIC
时间: 2023-07-04 11:27:49 浏览: 859
copula应用的MATLAB代码
好的,以下是MATLAB中使用高斯copula、t-copula、Clayton copula函数进行建模的示例代码。每个示例代码中都包含输出参数 ρ、AIC 和 BIC。
高斯Copula建模代码示例:
```matlab
% 生成随机数
rng default
n = 1000;
u = copularnd('Gaussian',0.5,1000);
% 构建高斯Copula对象
gm = fitcopula('Gaussian',u);
% 计算相关系数
rho = copulaparam(gm);
% 计算AIC和BIC
aic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params));
bic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params),n);
% 输出结果
disp(['相关系数ρ为:',num2str(rho)]);
disp(['AIC为:',num2str(aic)]);
disp(['BIC为:',num2str(bic)]);
```
t-Copula建模代码示例:
```matlab
% 生成随机数
rng default
n = 1000;
u = copularnd('t',0.5,5,1000);
% 构建t-Copula对象
gm = fitcopula('t',u,'Method','mle');
% 计算相关系数
rho = copulaparam(gm);
% 计算AIC和BIC
aic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params));
bic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params),n);
% 输出结果
disp(['相关系数ρ为:',num2str(rho)]);
disp(['AIC为:',num2str(aic)]);
disp(['BIC为:',num2str(bic)]);
```
Clayton Copula建模代码示例:
```matlab
% 生成随机数
rng default
n = 1000;
u = copularnd('Clayton',0.5,1000);
% 构建Clayton Copula对象
gm = fitcopula('Clayton',u);
% 计算相关系数
rho = copulaparam(gm);
% 计算AIC和BIC
aic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params));
bic = aicbic(log(copulapdf(u,gm)),length(gm.Params),n);
% 输出结果
disp(['相关系数ρ为:',num2str(rho)]);
disp(['AIC为:',num2str(aic)]);
disp(['BIC为:',num2str(bic)]);
```
以上示例代码中,u是一个[n,m]的矩阵,其中n表示样本量,m表示变量个数,分别代表高斯Copula、t-Copula、Clayton Copula的随机数。rho是相关系数,AIC是赤池信息准则,BIC是贝叶斯信息准则。
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