请给我生成一个股票价格回测的代码框架, 采用c++编程语言

好的，以下是一个简单的股票价格回测的 C++ 代码框架：

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

// 定义股票价格数据结构
struct StockData {
    string date;
    double open;
    double high;
    double low;
    double close;
    double volume;
};

// 读取股票价格数据
vector<StockData> read_stock_data(string filename) {
    vector<StockData> data;
    ifstream file(filename);
    string line;
    while (getline(file, line)) {
        StockData stock_data;
        sscanf(line.c_str(), "%s %lf %lf %lf %lf %lf", stock_data.date, &stock_data.open, &stock_data.high, &stock_data.low, &stock_data.close, &stock_data.volume);
        data.push_back(stock_data);
    }
    return data;
}

// 定义回测时间范围
string start_date = "2010-01-01";
string end_date = "2020-12-31";

// 筛选回测时间范围内的股票数据
vector<StockData> filter_stock_data(vector<StockData> data) {
    vector<StockData> filtered_data;
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        if (data[i].date >= start_date && data[i].date <= end_date) {
            filtered_data.push_back(data[i]);
        }
    }
    return filtered_data;
}

// 定义回测策略
vector<pair<int, double>> backtest_strategy(vector<StockData> data) {
    vector<pair<int, double>> signals;
    // 在此处编写回测策略的代码
    // 可以使用 STL 库来进行计算和分析
    // 返回一个包含交易信号和交易价格的 vector
    return signals;
}

int main() {
    // 读取股票数据
    vector<StockData> data = read_stock_data("stock_data.csv");

    // 筛选回测时间范围内的股票数据
    data = filter_stock_data(data);

    // 进行回测
    vector<pair<int, double>> signals = backtest_strategy(data);

    // 计算回测结果
    double cumulative_returns = 1.0;
    double returns = 0.0;
    double max_drawdown = 0.0;
    double max_cumulative_returns = 1.0;
    for (int i = 1; i < data.size(); i++) {
        int position = signals[i - 1].first;
        double price = data[i].close;
        double daily_returns = position * (price - data[i - 1].close) / data[i - 1].close;
        cumulative_returns *= (1 + daily_returns);
        returns += daily_returns;
        max_cumulative_returns = max(max_cumulative_returns, cumulative_returns);
        max_drawdown = min(max_drawdown, cumulative_returns / max_cumulative_returns - 1);
    }

    // 输出回测结果
    cout << "回测结果：" << endl;
    cout << "累计收益率：" << cumulative_returns - 1 << endl;
    cout << "年化收益率：" << pow(cumulative_returns, 252.0 / data.size()) - 1 << endl;
    cout << "最大回撤：" << max_drawdown << endl;

    return 0;
}

其中，`StockData` 是一个包含股票价格数据的结构体，包含字段 `date`、`open`、`high`、`low`、`close` 和 `volume`。`read_stock_data` 函数用于从文件中读取股票价格数据，`filter_stock_data` 函数用于筛选回测时间范围内的股票数据。`backtest_strategy` 函数是回测策略的核心，需要在其中编写具体的交易信号和交易价格的计算方法，返回一个包含交易信号和交易价格的 `vector`。最后，通过计算收益率、年化收益率和最大回撤等指标，输出回测结果。