'subsample'

时间: 2023-09-21 14:07:07 浏览: 32
在 XGBoost 中,'subsample' 是一种训练集的抽样方法,它表示每次构建树模型时,使用的训练集占总训练集的比例。例如,当 subsample=0.8 时,每次构建树模型时,将从总训练集中随机抽取 80% 的样本进行训练,这样可以有效地减少过拟合的风险。 在实际使用中,可以通过交叉验证等技术来选择最优的 subsample 值。通常情况下,较小的 subsample 值会导致模型的方差增大,而较大的 subsample 值则会导致模型的偏差增大,因此需要根据实际情况进行调整。
相关问题

subsample作用

Subsampling是一种在自然语言处理中常用的技术,它的目的是减少输入序列中的词数,同时保留输入序列中的重要信息,从而提高模型的训练和推断效率。 在文本分类和语言建模等任务中,输入文本往往非常长,包含许多不必要的词汇,如停用词等。这些无关的词汇会显著增加输入序列的长度,导致模型的训练和推断效率降低。使用Subsampling技术可以有效地减少输入序列中的词数,提高模型的训练和推断效率。 Subsampling技术的实现方式是随机丢弃一些高频词,保留一些低频词,从而达到减少输入序列长度的目的。具体地,每个词被保留的概率为: $$P(w_i)=\frac{f(w_i)^{0.75}}{\sum_{j=1}^{n} f(w_j)^{0.75}}$$ 其中,$f(w_i)$表示词$w_i$在整个训练语料中出现的次数,$n$表示语料库中所有词的总数。通过这种方式,高频词被丢弃的概率更高,低频词被保留的概率更高,从而达到减少输入序列长度的目的。

lightgbm的subsample

LightGBM中的subsample参数是用于控制每次迭代时使用的样本比例。它可以帮助减轻过拟合的现象,提高模型的泛化能力。 subsample的默认值为1,表示使用所有的训练数据进行训练。如果将其设置为0.8,那么每次迭代时将随机选择80%的训练数据进行训练。这种随机抽样的方式可以减少训练时间,同时也可以减少模型对于噪声的敏感度。 在实际应用中,subsample的取值一般在0.5到1之间,可以根据数据集的大小和模型的复杂度来进行调整。如果数据集较小或者模型较简单,可以适当增加subsample的取值;如果数据集较大或者模型较复杂,可以适当降低subsample的取值。

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以下代码是哪出现了问题呢?为什么运行报错“subsample”:from sklearn.model_selection import cross_val_score from hyperopt import hp, fmin, tpe, Trials from xgboost import XGBRegressor as XGBR data = pd.read_csv(r"E:\exercise\synthesis\synthesis_dummy_2.csv") #验证随机森林填补缺失值方法是否有效 X = data.iloc[:,1:] y = data.iloc[:,0] # 定义超参数空间min_child_weight在0~40;num_boost_round的范围可以定到range(1,100,2);gamma在[20,100];lambda范围[1,2]; space = { 'max_depth': hp.choice('max_depth', range(1, 30)), 'n_estimators':hp.quniform("n_estimators",1,100), 'learning_rate':hp.uniform('subsample', 0.1, 1), 'min_child_weight': hp.choice('min_child_weight', range(1, 40)), 'gamma': hp.uniform('gamma', 1, 100), 'subsample': hp.uniform('subsample', 0.1, 1), 'colsample_bytree': hp.uniform('colsample_bytree', 0.1, 1) } # 定义目标函数 def hyperopt_objective(params): reg = XGBR(random_state=100, **params) scores = cross_val_score(reg, Xtrain, Ytrain, cv=5) # 五倍交叉验证 return 1 - scores.mean() # 返回平均交叉验证误差的相反数,即最小化误差 # 创建Trials对象以记录调参过程 trials = Trials() # 使用贝叶斯调参找到最优参数组合 best = fmin(hyperopt_objective, space, algo=tpe.suggest, max_evals=100, trials=trials) # 输出最优参数组合 print("Best parameters:", best) # 在最优参数组合下训练模型 best_params = space_eval(space, best) reg = XGBR(random_state=100, **best_params) reg.fit(Xtrain, Ytrain) # 在验证集上评估模型 y_pred = reg.predict(X_val) evaluation = evaluate_model(y_val, y_pred) # 自定义评估函数 print("Model evaluation:", evaluation)

def xgb_cv(max_depth, learning_rate, n_estimators, gamma, min_child_weight, subsample, colsample_bytree): date_x = pd.read_csv('Train_data1.csv') # Well logging data date_x.rename(columns={"TC": 'label'}, inplace=True) date_x.drop('Depth', axis=1, inplace=True) date_x.drop('MSFL', axis=1, inplace=True) date_x.drop('CNL', axis=1, inplace=True) date_x.drop('AC', axis=1, inplace=True) date_x.drop('GR', axis=1, inplace=True) data = date_x.iloc[2:42, :] label = data.iloc[:, 1:2] data2 = data.iloc[:, :7] train_x, test_x, train_y, test_y = train_test_split(data2, label, test_size=0.5, random_state=0) xgb_train = xgb.DMatrix(train_x, label=train_y) xgb_test = xgb.DMatrix(test_x, label=test_y) params = { 'eval_metric': 'rmse', 'max_depth': int(max_depth), 'learning_rate': learning_rate, 'n_estimators': int(n_estimators), 'gamma': gamma, 'min_child_weight': int(min_child_weight), 'subsample': subsample, 'colsample_bytree': colsample_bytree, 'n_jobs': -1, 'random_state': 42 } # 进行交叉验证 cv_result = xgb.cv(params, xgb_train, num_boost_round=100, early_stopping_rounds=10, stratified=False) return -1.0 * cv_result['test-rmse-mean'].iloc[-1] # 定义参数范围 pbounds = {'max_depth': (3, 10), 'learning_rate': (0.01, 0.3), 'n_estimators': (50, 200), 'gamma': (0, 10), 'min_child_weight': (1, 10), 'subsample': (0.5, 1), 'colsample_bytree': (0.1, 1)} # 进行贝叶斯优化,找到最优超参数 optimizer = BayesianOptimization(f=xgb_cv, pbounds=pbounds, random_state=42) optimizer.maximize(init_points=5, n_iter=25) # 输出最优结果 print(optimizer.max) model = xgb.train(optimizer.max, xgb_train) model.save_model("model3.xgb") return optimizer.max

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