stata双向固定效应模型命令

Stata 中实现双向固定效应模型（Two-way fixed effects model）的命令为 `xtreg`。具体命令格式如下：

xtreg dependent_variable independent_variables i.fixed_effect1 i.fixed_effect2, fe

其中，`dependent_variable` 表示因变量，`independent_variables` 表示自变量，`i.fixed_effect1` 和 `i.fixed_effect2` 表示两个固定效应变量，`fe` 表示使用固定效应模型。需要注意的是，`i.fixed_effect1` 和 `i.fixed_effect2` 必须是分类变量，且至少有一个变量的水平数大于 2。

例如，假设我们要估计一个双向固定效应模型，其中因变量为 `y`，自变量为 `x1` 和 `x2`，固定效应变量为 `id` 和 `year`，则命令可以写为：

xtreg y x1 x2 i.id i.year, fe