应用时间序列分析中,ma(1,2)表示什么
时间: 2024-05-21 22:17:43 浏览: 35
时间序列在股价分析上的应用
在时间序列分析中,MA(1,2)表示一个移动平均模型,其中包含一个滞后项和两个滞后项的残差。具体来说,MA(1,2)可以表示为:
y_t = c + e_t + θ_1*e_(t-1) + θ_2*e_(t-2)
其中,y_t是第t个时间点的观测值,c是常数,e_t是第t个时间点的误差项,θ_1和θ_2是权重系数,用于表征第t-1个时间点和第t-2个时间点的误差对当前观测值的影响。这个模型假设误差项是白噪声,且具有均值为0和方差为σ^2的常数方差。
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