matlab生成levy纯跳跃过程,不含levy()函数
时间: 2024-03-01 08:04:11 浏览: 160
levy.zip_MATLAB实现_levy_levy 分布_levy分布_levy分布 matlab
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如果不使用Stochastic Processes Toolbox中的`levy`函数,也可以使用其他方法来生成Lévy纯跳跃过程。其中一种方法是使用稳定分布的随机数来模拟Lévy分布。
下面是一个简单的例子,可以生成一个Lévy纯跳跃过程:
```matlab
% 设置参数
mu = 0; %漂移参数
sigma = 1; %波动参数
c = 0.5; %稳定指数
T = 10; %时间长度
N = 1000; %时间网格数
% 生成Lévy纯跳跃过程
t = linspace(0,T,N);
X = zeros(1,N);
for i = 2:N
Z = randn(1); %正态分布随机数
W = -log(rand(1)); %指数分布随机数
X(i) = mu*(t(i)-t(i-1)) + sigma*(W^(1/c))*sin((c*pi/2)*Z)/((cos(pi*c/2))^((1-c)/c)); %Lévy过程公式
end
Y = cumsum(X);
% 绘图
stairs(t,Y);
xlabel('时间');
ylabel('过程值');
title('Lévy纯跳跃过程');
```
在这个例子中,我们使用了正态分布和指数分布的随机数来模拟Lévy分布的随机数,然后使用Lévy过程的公式来生成Lévy纯跳跃过程。最后使用`cumsum`函数来计算跳跃过程的值,并使用`stairs`函数来绘制跳跃过程的图像。
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