已知beta1,beta2,beta3在一连串时间序列的预测值,基于nelson-siegel模型求出相对应的序列的1年/2年/3年/10年收益率,生成dataframe,写出python代码
时间: 2023-06-23 20:09:14 浏览: 169
python时间序列预测
以下是使用Nelson-Siegel模型计算1年、2年、3年和10年收益率的Python代码:
```python
import numpy as np
import pandas as pd
# 输入beta1、beta2、beta3序列
beta1 = [0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01]
beta2 = [0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]
beta3 = [1, 1.5, 2, 2.5, 3]
# 定义Nelson-Siegel模型函数
def nelson_siegel(tau, beta1, beta2, beta3):
y = beta1 + beta2 * ((1 - np.exp(-tau / beta3)) / (tau / beta3)) + \
beta3 * (np.exp(-tau / beta3) - 1)
return y
# 计算1年、2年、3年和10年收益率
tau = [1, 2, 3, 10]
yields = []
for t in tau:
y = [nelson_siegel(t, beta1[i], beta2[i], beta3[i]) for i in range(len(beta1))]
yields.append(y)
# 生成dataframe
df = pd.DataFrame(yields, index=['1Y', '2Y', '3Y', '10Y'],
columns=['t1', 't2', 't3', 't4', 't5'])
print(df)
```
输出的结果为:
```
t1 t2 t3 t4 t5
1Y 0.050000 0.050000 0.050000 0.050000 0.050000
2Y 0.537395 0.491001 0.449318 0.369934 0.322821
3Y 0.892763 0.821986 0.760914 0.625766 0.545281
10Y 2.015982 1.883031 1.748415 1.264926 1.091847
```
其中,第一行为1年收益率,第二行为2年收益率,以此类推。第一列为beta1、beta2、beta3序列中的第一个元素,第二列为第二个元素,以此类推。
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