构建投资组合有效边界matlab

要构建有效边界投资组合，需要以下步骤：

1. 收集资产的历史数据，并计算出每个资产的预期收益率和风险(标准差)。
2. 使用这些数据构建协方差矩阵。
3. 设定投资组合的目标收益率。
4. 使用资产的预期收益率、风险和协方差矩阵，计算出所有可能的投资组合。
5. 使用有效前沿理论，找到在给定目标收益率下具有最小风险的投资组合。这个投资组合就是有效边界上的点。
6. 不断调整目标收益率，找到所有可能的有效边界上的点。

以下是一个MATLAB代码示例，用于构建有效边界投资组合：

% 收集资产的历史数据
data = xlsread('asset_data.xlsx');

% 计算预期收益率和标准差
returns = mean(data)';
risk = std(data)';

% 计算协方差矩阵
covariance = cov(data);

% 设定目标收益率
target_returns = linspace(min(returns), max(returns), 100);

% 计算有效边界上的点
for i = 1:length(target_returns)
    [weights, portfolio_risk] = quadprog(covariance, [], [], [], ...
        returns', target_returns(i), zeros(length(returns),1), ...
        ones(length(returns),1), [], optimset('Display','off'));
    portfolio_returns(i) = weights' * returns;
    portfolio_std(i) = sqrt(portfolio_risk);
end

% 画出有效边界
plot(portfolio_std, portfolio_returns, 'b');
xlabel('标准差');
ylabel('收益率');
title('有效边界');