期货价格目前为25美元，其年波动率为30%，无风险利率为10%。为期9个月的执行价格为26美元的欧洲期货看涨期权的价值是多少？

根据Black-Scholes期权定价公式，该期权的价格为：

C = S*N(d1) - K*exp(-r*T)*N(d2)

其中，S为标的资产价格，即25美元；K为执行价格，即26美元；r为无风险利率，即10%；T为期权到期时间，即9/12年；N为标准正态分布的累积分布函数；d1和d2分别为：

d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T] / [sigma*sqrt(T)]
d2 = d1 - sigma*sqrt(T)

其中，sigma为标的资产的年波动率，即30%。

代入数值计算可得：

d1 = -0.3264
d2 = -0.4758
N(d1) = 0.3706
N(d2) = 0.3196

因此，该期权的价格为：

C = 25*0.3706 - 26*exp(-0.1*9/12)*0.3196
= 2.20 美元

因此，为期9个月的执行价格为26美元的欧洲期货看涨期权的价值为2.20美元。