levy jump 是什么

Levy Jump是一种随机跳跃过程，是Levy过程的一种特殊形式。Levy Jump具有长尾分布，其跳跃幅度比较大的概率比其他随机过程更大。在金融领域中，Levy Jump被广泛用于研究股票价格、汇率和商品价格等金融资产的随机波动。

Levy Jump的表达式可以表示为：

X(t) = X(0) + ct + \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i

其中，X(t)是在时间t时的位置，X(0)是在时间0时的位置，c是在单位时间内的常数漂移，N(t)是在时间t内发生的跳跃数量，Y_i是第i个跳跃的幅度，它们是从Levy分布中随机生成的。

Levy Jump的特点是跳跃幅度具有长尾分布，这意味着在一段时间内，跳跃幅度较大的概率比较小，但是这种情况仍然有可能发生，因此Levy Jump的波动性比其他随机过程更强，更加不可预测。