假定每个风速Xi具有给定参数(例如尺度和形状参数或均值和方差)的任何累积分布函数FX并且考虑其中的所有风速都遵循相关矩阵CX。通过应用逆变换方法,风速变量Xi( i=1,…,n)可以从标准正态分布变量中获得Zi( i=1,…,n)其中所有 Zi( i=1,…,n)都遵循不同的相关矩阵CZ 。
时间: 2023-06-11 20:04:40 浏览: 111
我的理解是你想了解关于使用逆变换方法从标准正态分布中获得相关矩阵为CZ的风速变量Xi的方法,是吗?
如果是这个问题的话,可以使用Cholesky 分解方法将相关矩阵CZ分解为L乘以L的转置,其中L是一个下三角矩阵。然后,我们可以使用标准正态分布的随机变量生成器生成n个标准正态分布的随机变量,通过将其乘以下三角矩阵L进行变换,得到满足相关矩阵为CZ的风速变量Xi。
需要注意的是,在使用此方法时,我们需要确保相关矩阵为CZ是对称正定的,因为Cholesky 分解方法只适用于对称正定矩阵。
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