用python处理21支股票金融时间序列日收盘价数据，第一列为日期，计算第二列-第二十二列收盘价数据的对数收益率，保存为dataframe

处理21支股票金融时间序列日收盘价数据，计算对数收益率并保存为 DataFrame 可以使用 Python 中的 pandas 库。以下是一个示例代码：

import pandas as pd
import numpy as np

# 读取数据，假设数据保存在csv文件中
df = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 将日期列转换为日期类型
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

# 计算每个股票的对数收益率
log_return_df = pd.DataFrame()
for code in df.columns[1:]:
    # 计算对数收益率
    log_return = pd.Series(df[code]).apply(lambda x: np.log(x) - np.log(df[code].shift(1))).dropna()
    # 将结果保存到DataFrame中
    log_return_df[code] = log_return

# 将计算得到的对数收益率数据保存到DataFrame中
log_return_df = log_return_df.set_index(df['date'])

# 输出DataFrame
print(log_return_df)

在上述代码中，假设股票数据保存在 `stock_data.csv` 文件中，文件中包含了每个股票的代码、日期和收盘价数据。首先通过 pandas 库读取数据，并将日期列转换为日期类型。然后，对于每只股票，计算其对数收益率，并将结果保存到 `log_return_df` 数据框中。最后，将 `log_return_df` 的索引设置为日期列，得到每个股票在每个日期的对数收益率数据。

需要注意的是，对数收益率的计算方式是通过当前收盘价除以前一天收盘价的对数差来计算的。在实际计算中，需要注意对数值不存在或者为负数的情况进行处理。