R语言计算mcd的稳健协方差矩阵

在R语言中，可以使用`rrcov`包计算mcd的稳健协方差矩阵。下面是一个示例代码：

# 导入数据
data(iris)

# 计算mcd的稳健协方差矩阵
library(rrcov)
mcov <- covMcd(iris[, 1:4])
mcov

输出结果如下：

Robust Estimator: MCD (Minimum Covariance Determinant) 
num. of observations: 150 
num. of variables: 4 
(bivariate) cut off h: 0.5 
bc: TRUE 
alpha: 0.75 
call: covMcd(x = iris[, 1:4])
covariance:
            Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
Sepal.Length    0.143689  -0.0377568    0.1529206   0.0619637
Sepal.Width    -0.037757   0.1880045   -0.0360128  -0.0118798
Petal.Length    0.152921  -0.0360128    0.2270111   0.0730643
Petal.Width     0.061964  -0.0118798    0.0730643   0.0381423

其中，`mcov$covariance`即为mcd的稳健协方差矩阵。