用python写一段深度学习代码对股票进行回测

好的，以下是一个简单的使用Keras进行股票回测的代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, LSTM
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 取出收盘价作为特征
data = df.filter(['close']).values

# 划分训练集和测试集
train_size = int(len(data) * 0.8)
train_data = data[:train_size]
test_data = data[train_size:]

# 归一化数据
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
train_data = scaler.fit_transform(train_data)
test_data = scaler.transform(test_data)

# 制作训练集和测试集
def create_dataset(data, look_back=1):
    X, Y = [], []
    for i in range(len(data)-look_back-1):
        x = data[i:(i+look_back), 0]
        X.append(x)
        Y.append(data[i + look_back, 0])
    return np.array(X), np.array(Y)

look_back = 60
train_X, train_Y = create_dataset(train_data, look_back)
test_X, test_Y = create_dataset(test_data, look_back)

# 转换为三维张量
train_X = np.reshape(train_X, (train_X.shape[0], train_X.shape[1], 1))
test_X = np.reshape(test_X, (test_X.shape[0], test_X.shape[1], 1))

# 建立模型
model = Sequential()
model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=(train_X.shape[1], 1)))
model.add(LSTM(units=50))
model.add(Dense(units=1))

# 编译模型
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

# 训练模型
model.fit(train_X, train_Y, epochs=100, batch_size=32)

# 预测未来股票价格
predictions = model.predict(test_X)
predictions = scaler.inverse_transform(predictions)

# 绘制预测结果
plt.plot(test_data[look_back+1:], label='Real Stock Price')
plt.plot(predictions, label='Predicted Stock Price')
plt.legend()
plt.show()

首先，我们读取股票数据并取出收盘价作为特征。然后，将数据划分为训练集和测试集，并对其进行归一化。

接下来，我们使用LSTM模型进行训练。我们使用60天的历史数据来预测未来一天的股票价格。在训练时，我们使用均方误差作为损失函数，并使用Adam优化器进行训练。

最后，我们使用模型对未来股票价格进行预测，并将其逆归一化。最后，我们绘制真实股票价格和预测股票价格的图表，以便进行比较。

需要注意的是，这只是一个简单的示例，实际的股票回测需要更加复杂的模型和策略。