给我一段matlab代码来通过随机生成投资组合权重，计算每个投资组合的收益率和波动率，并找到夏普比率最高的最优投资组合

好的，以下是一段实现上述功能的 Matlab 代码：

% 假设有 n 只股票，每只股票的收益率为 mu，标准差为 sigma
n = 10;
mu = rand(n,1)*0.2; % 收益率随机生成
sigma = rand(n,1)*0.3; % 标准差随机生成

% 随机生成投资组合权重，每个权重的取值范围为 [0,1]，总和为 1
num_portfolios = 10000;
weights = zeros(num_portfolios, n);
for i = 1:num_portfolios
    w = rand(n,1);
    weights(i,:) = w/sum(w);
end

% 计算每个投资组合的收益率和波动率
port_returns = weights * mu;
port_volatility = sqrt(weights * diag(sigma.^2) * weights');

% 计算每个投资组合的夏普比率
risk_free_rate = 0.01; % 假设无风险利率为 1%
sharp_ratio = (port_returns - risk_free_rate) ./ port_volatility;

% 找到夏普比率最高的最优投资组合
[max_sharp_ratio, max_idx] = max(sharp_ratio);
optimal_weights = weights(max_idx,:);
optimal_return = port_returns(max_idx);
optimal_volatility = port_volatility(max_idx);

% 打印结果
fprintf('最优投资组合的夏普比率为 %.2f\n', max_sharp_ratio);
fprintf('最优投资组合的收益率为 %.2f%%\n', optimal_return*100);
fprintf('最优投资组合的波动率为 %.2f%%\n', optimal_volatility*100);
fprintf('最优投资组合的权重为：\n');
disp(optimal_weights');

这段代码首先随机生成了 n 只股票的收益率和标准差，然后生成了 num_portfolios 个随机投资组合权重，并计算每个投资组合的收益率、波动率和夏普比率。最后找到夏普比率最高的最优投资组合，并输出其收益率、波动率和权重。注意，这里假设了无风险利率为 1%。