如何用python,通过tushare库获取股票600028过去两年的日线行情数据,用历史模拟法计算VAR,其中λ分别为1、0.995、0.95,波动率调节参数为0.94。

时间: 2024-02-06 10:11:56 浏览: 25
好的,以下是代码实现: ```python import tushare as ts import numpy as np # 获取股票600028过去两年的日线行情数据 df = ts.get_hist_data('600028', start='2019-01-01', end='2020-12-31') # 计算每日收益率 returns = df['p_change'].values / 100 # 计算历史模拟法的VAR lambdas = [1, 0.995, 0.95] vol_adj = 0.94 var_results = [] for l in lambdas: var = -np.percentile(returns, q=100 * (1 - l)) * np.sqrt(252) * vol_adj var_results.append(var) print("VAR(1): %.2f%%" % (var_results[0] * 100)) print("VAR(0.995): %.2f%%" % (var_results[1] * 100)) print("VAR(0.95): %.2f%%" % (var_results[2] * 100)) ``` 解释一下代码: 1. 首先使用 tushare 库获取股票代码为 600028 的股票在 2019 年到 2020 年之间的日线行情数据。 2. 使用每日涨跌幅计算每日收益率。 3. 对于每个 λ 值,使用历史模拟法计算 VAR,并将结果存储在 `var_results` 列表中。 4. 最后输出 VAR 的值。 注意:这里 VAR 的值是以百分数形式输出的。

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