Vine Copula MATLAB案例

Vine copulas是一种高级的联合分布模型，它们通过分解复杂的依赖结构为多个低维部分来构建，每个部分由两个或更多变量的条件独立Copula连接。在MATLAB中，VineCopula Toolbox是一个用于处理这类复杂copula结构的强大工具。

以下是使用MATLAB处理Vine Copula的一个简单示例：

% 导入所需库
addpath('VineCopula Toolbox'); % 假设你已经安装了这个toolbox

% 创建随机数据
data = randn(100, 4); % 生成一个100行4列的标准正态数据

% 构建二阶Vine结构
vine_structure = [2; ones(3, 1)]; % 一个例子，假设我们从一个完全均衡的二阶Vine开始

% 创建VineCopula对象并估计基础Copula
vine = Vine(vine_structure);
bases = estimateBases(data, vine);

% 使用估计的基础Copula构造VineCopula
vine = buildVine(bases);

% 计算并可视化依赖结构
dependence_matrix = vine.dependenceMatrix();
plotDependence(vine);

% 应用VineCopula到新的数据
new_data = randn(50, 4);
transformed_data = vine.transform(new_data);