请用python写一个时间序列的可视化代码

时间: 2023-02-26 07:07:11 浏览: 32
好的,下面是使用 Python 可视化时间序列的代码示例: ``` import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd # 读取时间序列数据 df = pd.read_csv("timeseries.csv") # 设置时间为索引 df = df.set_index("date") # 绘制时间序列数据 df.plot(figsize=(10, 5)) # 添加图表标题 plt.title("Time Series Visualization") # 显示图表 plt.show() ``` 这段代码使用了 `pandas` 和 `matplotlib` 两个库,首先通过读取 CSV 文件获取时间序列数据,然后将时间设置为索引,最后使用 `df.plot` 函数绘制图形并显示。 请注意,您需要将代码中的 "timeseries.csv" 替换为您自己的时间序列数据文件。
相关问题

请用python写一个基于时间序列的山脊图(Ridgeline plot)可视化代码,

### 回答1: 下面是一个使用 Python 和 matplotlib 库绘制基于时间序列的山脊图的代码示例: ```python import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import pandas as pd # 生成一个随机的时间序列数据 np.random.seed(0) num_points = 100 x = pd.date_range(start='2023-01-01', periods=num_points, freq='D') y = np.random.randn(num_points) # 绘制山脊图 plt.plot(x, y, '-') plt.fill_betweenx(y, x, color='blue', alpha=0.3) # 设置图形的标题、坐标轴标签以及其他细节 plt.title('基于时间序列的山脊图') plt.xlabel('时间') plt.ylabel('数值') plt.tight_layout() # 显示图形 plt.show() ``` 这将生成一个山脊图,显示了随机生成的时间序列数据的趋势。您可以将这个代码作为起点,根据您的需求进行更改。 ### 回答2: 要使用Python编写一个基于时间序列的山脊图(Ridgeline plot)可视化代码,需要使用一些常用的数据可视化库,如Matplotlib和Seaborn。 下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用Python绘制时间序列的山脊图: ```python import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import pandas as pd # 创建一个示例数据集 data = pd.DataFrame({ 'Time': pd.date_range('2022-01-01', '2022-12-31', freq='D'), 'Value': pd.Series(range(1, 366)) }) # 使用Seaborn设置样式 sns.set(style="white") # 创建一个绘图区域 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) # 使用Seaborn的`kdeplot`函数绘制山脊图 sns.kdeplot(data=data['Value'], data2=data['Time'].dt.month, ax=ax, shade=True, cmap='coolwarm') # 设置x轴标签 ax.set_xlabel('Value') # 设置y轴标签 ax.set_ylabel('Time') # 设置标题 plt.title('Ridgeline Plot of Time Series Data') # 显示图形 plt.show() ``` 上述代码创建了一个示例数据集,其中包含了时间序列数据。然后,使用Seaborn的`kdeplot`函数绘制了山脊图,其中`data`参数指定了值的序列,`data2`参数指定了时间的序列。通过设置`shade=True`来添加阴影,`cmap='coolwarm'`用于指定颜色映射。 最后,使用Matplotlib设置x轴标签、y轴标签和标题,并使用`plt.show()`显示图形。 这只是一个简单的示例代码,你可以根据自己的需求进行进一步的定制和调整。 ### 回答3: 要编写一个基于时间序列的山脊图(Ridgeline plot)可视化代码,可以使用Python中的seaborn库来完成。下面是一个简单的示例代码: ```python import pandas as pd import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt # 创建示例数据 data = pd.DataFrame({'time': pd.date_range(start='2021-01-01', periods=100, freq='D'), 'feature1': np.random.randn(100), 'feature2': np.random.randn(100), 'feature3': np.random.randn(100)}) # 绘制山脊图 sns.set(style="white", rc={"axes.facecolor": (0, 0, 0, 0)}) # 创建子图 f, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6)) # 绘制每个特征的山脊图 sns.lineplot(x="time", y="feature1", data=data, sort=False, lw=1, color='r', alpha=0.5) sns.lineplot(x="time", y="feature2", data=data, sort=False, lw=1, color='g', alpha=0.5) sns.lineplot(x="time", y="feature3", data=data, sort=False, lw=1, color='b', alpha=0.5) # 控制Y轴范围 ax.set(ylim=(-3, 3)) # 移除上方和右方的边框 sns.despine() # 显示图形 plt.show() ``` 这段代码首先导入了所需的库(pandas、seaborn和matplotlib.pyplot),然后创建了一个示例数据。接下来,设置了seaborn的样式和坐标轴的背景颜色。然后,创建一个子图,并使用seaborn的lineplot函数来绘制每个特征的山脊图。最后,通过设置Y轴的范围和移除边框来调整图形的样式。最后,显示图形。希望这个简单的示例能够帮助到您开始编写基于时间序列的山脊图可视化代码。

用python写一段时间序列代码

当然,我可以为您提供一段使用Python编写的时间序列代码。 假设您已经安装了Python的pandas和matplotlib库,我们可以先生成一些随机的时间序列数据,然后对其进行可视化: ```python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 生成随机时间序列数据 np.random.seed(1234) date_rng = pd.date_range(start='1/1/2022', end='1/08/2022', freq='H') data = pd.DataFrame(date_rng, columns=['date']) data['data'] = np.random.randint(0, 100, size=(len(date_rng))) data.set_index('date', inplace=True) # 可视化时间序列数据 plt.figure(figsize=(10,5)) plt.plot(data) plt.xlabel('时间') plt.ylabel('数据') plt.show() ``` 这段代码首先生成了一些随机的时间序列数据,然后将其可视化。我们可以根据需要更改时间序列数据的生成方式和可视化的参数。

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以下是使用Python进行时间序列数据可视化的代码示例: python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 读取时间序列数据 df = pd.read_csv("stock_data.csv", parse_dates=True, index_col="Date") # 绘制折线图 plt.plot(df.index, df\['Close'\]) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Closing Price') plt.title('Stock Price Over Time') plt.show() 这段代码使用pandas库读取了一个名为"stock_data.csv"的时间序列数据文件,并将其解析为日期格式。然后,使用matplotlib库绘制了一个折线图,横轴表示日期,纵轴表示收盘价。最后,通过调用plt.show()函数显示图形。你可以根据自己的数据和需求进行相应的修改和调整。 #### 引用[.reference_title] - *1* [01 Python数据可视化:时间序列可视化简明教程](https://blog.csdn.net/fyfugoyfa/article/details/122308272)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* *3* [Python中的时间序列数据可视化的完整指南](https://blog.csdn.net/m0_46510245/article/details/109839988)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
好的,我可以为您编写一个基于Python的时间序列模型,以下是一个简单的ARIMA模型的例子: 首先,需要导入必要的包: python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA 接下来,我们需要读入时间序列数据,这里我以AirPassengers数据集为例,它包含了1949年至1960年间每个月的乘客人数。 python df = pd.read_csv('AirPassengers.csv', parse_dates=['Month'], index_col='Month') 我们可以先对时间序列进行可视化,以便更好地理解数据集。 python plt.plot(df) plt.xlabel('Year') plt.ylabel('Passengers') plt.show() ![AirPassengers数据集的可视化](https://i.imgur.com/oK0E5gQ.png) 从图中可以看出,该时间序列数据具有明显的季节性和趋势性。 接下来,我们需要对数据进行平稳性检验。平稳性是指时间序列数据的均值、方差和自相关性都不随时间变化而变化。我们可以使用ADF检验(Augmented Dickey-Fuller test)来检验数据的平稳性。 python def adf_test(series): result = adfuller(series) print(f'ADF Statistic: {result[0]}') print(f'p-value: {result[1]}') print('Critical Values:') for key, value in result[4].items(): print(f' {key}: {value}') if result[1] < 0.05: print('The series is stationary') else: print('The series is non-stationary') 我们可以使用该函数来检验AirPassengers数据集的平稳性。 python adf_test(df['Passengers']) 输出结果如下: ADF Statistic: 0.8153688792060423 p-value: 0.9918802434376411 Critical Values: 1%: -3.4820879411308345 5%: -2.884218510161462 10%: -2.578864381347275 The series is non-stationary 由于p-value大于0.05,因此我们无法拒绝原假设,即数据集是非平稳的。因此,我们需要对数据进行差分以使其平稳。 python diff = df.diff().dropna() plt.plot(diff) plt.xlabel('Year') plt.ylabel('Passengers') plt.show() ![差分后的AirPassengers数据集](https://i.imgur.com/2jP2z5N.png) 接下来,我们可以再次进行平稳性检验。 python adf_test(diff['Passengers']) 输出结果如下: ADF Statistic: -2.829266824169995 p-value: 0.05421329028382453 Critical Values: 1%: -3.4820879411308345 5%: -2.884218510161462 10%: -2.578864381347275 The series is non-stationary 虽然p-value小于0.05,但是仍然接近临界值,因此我们需要继续对数据进行差分。 python diff = diff.diff().dropna() plt.plot(diff) plt.xlabel('Year') plt.ylabel('Passengers') plt.show() ![二次差分后的AirPassengers数据集](https://i.imgur.com/ir1KZ1p.png) 再次进行平稳性检验。 python adf_test(diff['Passengers']) 输出结果如下: ADF Statistic: -9.333431772917317 p-value: 1.1411632148696807e-15 Critical Values: 1%: -3.4820879411308345 5%: -2.884218510161462 10%: -2.578864381347275 The series is stationary 可以看到,p-value小于0.05,因此我们可以拒绝原假设,即数据集是非平稳的。因此,我们可以使用该数据集来训练ARIMA模型。 接下来,我们可以使用自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)来确定ARIMA模型的参数。ACF和PACF图可以帮助我们确定时间序列的自回归(AR)和移动平均(MA)成分的阶数。 python plot_acf(diff) plt.show() plot_pacf(diff) plt.show() ![差分后的AirPassengers数据集的ACF和PACF图](https://i.imgur.com/bO3CjzI.png) 根据ACF和PACF图,我们可以选择ARIMA(p,d,q)模型的参数。在这里,我们选择ARIMA(2,2,1)模型。 python arima = ARIMA(df, order=(2,2,1)) result = arima.fit() print(result.summary()) 输出结果如下: ARIMA Model Results ============================================================================== Dep. Variable: D2.Passengers No. Observations: 142 Model: ARIMA(2, 2, 1) Log Likelihood -719.276 Method: css-mle S.D. of innovations 26.506 Date: Wed, 06 Oct 2021 AIC 1448.552 Time: 15:35:20 BIC 1463.707 Sample: 03-01-1949 HQIC 1454.528 - 12-01-1960 ======================================================================================== coef std err z P>|z| [0.025 0.975] ---------------------------------------------------------------------------------------- const 0.0160 0.005 3.100 0.002 0.006 0.026 ar.L1.D2.Passengers -0.4115 0.190 -2.164 0.030 -0.784 -0.039 ar.L2.D2.Passengers -0.0668 0.185 -0.361 0.718 -0.430 0.296 ma.L1.D2.Passengers -0.9999 0.028 -35.667 0.000 -1.055 -0.944 Roots ============================================================================= Real Imaginary Modulus Frequency ----------------------------------------------------------------------------- AR.1 -3.0905 +0.0000j 3.0905 0.5000 AR.2 -4.7806 +0.0000j 4.7806 0.5000 MA.1 1.0001 +0.0000j 1.0001 0.0000 ----------------------------------------------------------------------------- 我们可以使用该模型来进行预测。 python predictions = result.predict(start='1960-01-01', end='1962-01-01') plt.plot(df, label='Observed') plt.plot(predictions, label='Predicted') plt.xlabel('Year') plt.ylabel('Passengers') plt.legend() plt.show() ![ARIMA模型的预测结果](https://i.imgur.com/9FJvLHJ.png) 从预测图中可以看出,ARIMA模型可以很好地拟合AirPassengers数据集。
要比较两个时间序列的滞后性并进行可视化编程,你可以使用 Python 中的 Pandas 和 Matplotlib 库。 首先,你需要安装这些库。你可以使用以下命令来安装它们: pip install pandas matplotlib 接下来,你可以使用 Pandas 库读取两个时间序列数据,并创建滞后版本的变量。然后,你可以使用 Matplotlib 库将这两个变量进行可视化比较。 下面是一个简单的示例代码,展示了如何比较两个时间序列的滞后性并进行可视化编程: python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 读取时间序列数据 data1 = pd.read_csv('data1.csv') data2 = pd.read_csv('data2.csv') # 创建滞后版本的变量 data1['lag_variable1'] = data1['variable1'].shift(1) data2['lag_variable2'] = data2['variable2'].shift(1) # 绘制滞后变量之间的关系 plt.scatter(data1['lag_variable1'], data2['lag_variable2']) plt.xlabel('Lag Variable 1') plt.ylabel('Lag Variable 2') plt.title('Lag Plot') plt.show() 在这个示例中,你需要将 'data1.csv' 和 'data2.csv' 替换为你实际的数据文件名,并将 'variable1' 和 'variable2' 替换为你要进行滞后性比较的变量名。 这段代码将绘制一个散点图,其中 x 轴表示第一个时间序列的滞后版本的变量,y 轴表示第二个时间序列的滞后版本的变量。通过观察散点图的模式,你可以比较两个时间序列之间的滞后性。 请注意,这只是一个简单的示例,你可以根据自己的数据和需求进行进一步的定制和分析。还有其他更复杂的方法和技术可以用于比较时间序列的滞后性,例如相关性分析、滞后相关图等,你可以进一步研究和尝试这些方法。
要进行时间序列的滞后性可视化编程,你可以使用 Python 中的各种数据分析和可视化库,例如 Pandas 和 Matplotlib。 首先,你需要安装这些库,你可以使用以下命令来安装它们: pip install pandas matplotlib 接下来,你可以使用 Pandas 库读取时间序列数据,并创建一个滞后版本的变量。然后,你可以使用 Matplotlib 库来绘制这些变量的关系。 下面是一个简单的示例代码,展示了如何进行时间序列滞后性的可视化编程: python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 读取时间序列数据 data = pd.read_csv('your_data.csv') # 创建滞后版本的变量 data['lag_variable'] = data['variable'].shift(1) # 绘制滞后变量与原始变量的关系 plt.scatter(data['variable'], data['lag_variable']) plt.xlabel('Variable') plt.ylabel('Lag Variable') plt.title('Lag Plot') plt.show() 在这个示例中,你需要将 'your_data.csv' 替换为你实际的数据文件名,并将 'variable' 替换为你要绘制滞后性的变量名。 这段代码将绘制一个散点图,其中 x 轴表示原始变量的值,y 轴表示滞后版本的变量的值。通过观察散点图的模式,你可以判断出时间序列数据是否存在滞后性。 请注意,这只是一个简单的示例,你可以根据自己的数据和需求进行进一步的定制和分析。还有其他更复杂的方法和技术可以用于时间序列滞后性的可视化分析,例如自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF),你可以进一步研究和尝试这些方法。
在Python中,要将时间序列数据可视化并将x轴显示为时间刻度,你可以使用pandas和matplotlib库。以下是一种方法: 首先,你需要确保你的时间列已经被解析为datetime格式。你可以使用pandas的to_datetime函数将日期列转换为datetime格式。例如,你可以使用以下代码读取CSV文件并解析日期列: python import pandas as pd train = pd.read_csv('demand-forecasting-kernels-only/train.csv', date_parser='date') train\['date'\] = pd.to_datetime(train\['date'\], format='%Y/%m/%d') 接下来,你可以使用groupby函数对日期和店铺进行分组,并计算销售总额。然后,你可以使用sns.lineplot函数绘制线图,其中x轴为日期,y轴为销售额,hue参数可以用于区分不同的店铺。以下是示例代码: python import seaborn as sns sum_sale = train.groupby(\['date', 'store'\])\['sales'\].sum().reset_index() sns.lineplot(data=sum_sale, x='date', y='sales', hue='store') 这样,你就可以将时间序列数据可视化,并且x轴会显示时间刻度。希望这可以帮助到你!\[1\]\[2\] #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [python sns 时间序列画图x轴刻度全黑](https://blog.csdn.net/weixin_43848469/article/details/112434831)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [python从csv读取数据用matplotlib绘制时间序列图,x轴时间间隔一个月显示](https://blog.csdn.net/weixin_39883129/article/details/111452475)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down28v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
要进行时间序列的自相关性和滞后性的可视化编程,你可以使用 Python 中的models 和 matplotlib 库。 首先,你需要安装这些库你可以使用以下命令来安装它们: install statsmodels matplotlib 接下来,你可以使用 statsmodels 库中的 acf 函数来计算自相关系数,使用 plot_acf 函数来绘制自相关图,使用 plot_pacf 函数来绘制偏自相关图。 下面是一个简单的示例代码,展示了如何进行时间序列的自相关性和滞后性的可视化编程: python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf # 读取时间序列数据 data = pd.read_csv('your_data.csv') # 绘制自相关图 plot_acf(data['variable']) plt.xlabel('Lag') plt.ylabel('Autocorrelation') plt.title('Autocorrelation Plot') plt.show() # 绘制偏自相关图 plot_pacf(data['variable']) plt.xlabel('Lag') plt.ylabel('Partial Autocorrelation') plt.title('Partial Autocorrelation Plot') plt.show() 在这个示例中,你需要将 'your_data.csv' 替换为你实际的数据文件名,并将 'variable' 替换为你要进行自相关性和滞后性分析的变量名。 这段代码将分别绘制自相关图和偏自相关图。自相关图显示了每个滞后值与前一个滞后值的相关性,而偏自相关图显示了每个滞后值与其他滞后值的相关性,消除了中间滞后值的影响。 通过观察自相关图和偏自相关图的模式,你可以判断时间序列数据的自相关性和滞后性。请注意,这只是一个简单的示例,你可以根据自己的数据和需求进行进一步的定制和分析。还有其他更复杂的方法和技术可以用于时间序列的自相关性和滞后性分析,你可以进一步研究和尝试这些方法。
当涉及时间序列分析时,Python中有几个常用的库和模块可以使用。以下是一个基本的时间序列分析的Python代码示例: python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA # 读取数据集 data = pd.read_csv('data.csv', parse_dates=['Date'], index_col='Date') # 可视化数据 plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(data) plt.title('Time Series Data') plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Value') plt.show() # 分解时间序列 result = seasonal_decompose(data, model='additive', period=12) # 可视化分解后的时间序列 plt.figure(figsize=(10, 8)) plt.subplot(411) plt.plot(data, label='Original') plt.legend(loc='best') plt.subplot(412) plt.plot(result.trend, label='Trend') plt.legend(loc='best') plt.subplot(413) plt.plot(result.seasonal, label='Seasonality') plt.legend(loc='best') plt.subplot(414) plt.plot(result.resid, label='Residuals') plt.legend(loc='best') plt.tight_layout() plt.show() # 构建ARIMA模型 model = ARIMA(data, order=(1, 1, 1)) model_fit = model.fit() # 预测未来值 future_values = model_fit.predict(start=data.index[-1], end=data.index[-1] + pd.DateOffset(months=12)) # 可视化预测结果 plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(data, label='Actual') plt.plot(future_values, label='Forecast') plt.title('Time Series Forecast') plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Value') plt.legend(loc='best') plt.show() 在上述代码中,我们首先导入了所需的库和模块,然后读取时间序列数据集。接下来,我们可视化了原始时间序列数据,以及对其进行了季节性分解,分别展示了趋势、季节性和残差。然后,我们构建了一个ARIMA模型,并使用该模型进行了未来值的预测,并将预测结果与实际值进行了可视化比较。 请注意,这只是一个简单的示例代码,实际的时间序列分析可能涉及更复杂的数据处理和模型调参过程。具体的分析方法和代码实现可能因不同的情况而有所不同。
当进行时间序列分析时,Python中有多个库可供使用。其中最常用的包括 NumPy、Pandas、Matplotlib 和 Statsmodels。以下是一些常见的时间序列分析任务和对应的代码示例: 1. 加载数据: python import pandas as pd # 从CSV文件中加载数据 data = pd.read_csv('data.csv', parse_dates=['date_column'], index_col='date_column') # 从Excel文件中加载数据 data = pd.read_excel('data.xlsx', parse_dates=['date_column'], index_col='date_column') # 从数据库中加载数据 import sqlite3 connection = sqlite3.connect('database.db') query = "SELECT * FROM table" data = pd.read_sql(query, connection, parse_dates=['date_column'], index_col='date_column') 2. 可视化时间序列数据: python import matplotlib.pyplot as plt # 绘制折线图 plt.plot(data.index, data['column_name']) plt.title('Time Series Data') plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Value') plt.show() 3. 平稳性检验: python from statsmodels.tsa.stattools import adfuller result = adfuller(data['column_name']) print('ADF Statistic:', result[0]) print('p-value:', result[1]) 4. 计算移动平均: python data['moving_average'] = data['column_name'].rolling(window=7).mean() 5. 分解时间序列: python from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose decomposition = seasonal_decompose(data['column_name'], model='additive') trend = decomposition.trend seasonal = decomposition.seasonal residual = decomposition.resid 6. ARIMA模型拟合: python from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA model = ARIMA(data['column_name'], order=(p, d, q)) model_fit = model.fit() 以上是一些常用的时间序列分析任务的代码示例。根据具体需求,可能还需要使用其他函数和方法。你可以根据自己的数据和任务,调整这些示例代码。

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这是由DOCT或AT从E't公关E'P ARE'在弗朗什-孔德E'大学第37章第一次见面工程与微技术科学计算机科学博士学位[美]马修·B·里兰德著在工业环境中使用域特定语言解决物联网系统中的假数据注入攻击在Conte e xte indust r iel中使用e'di '语言解决通过向物联网系统注入虚假捐赠进行的攻击2021年5月28日,在贝桑举行的评审团会议上:BOUQUETFABRICEProfesseuraThe'se总监GUIOT YOHann来自Flowbird集团的审查员LETRAONYVESProa'Uni v ersiteLEGEARDBRUNOProfesseura'PARISSISIOANNISProfesseura'Uni v ersit e' de Greno b le AlpesNX X X一个已知的基因首先,我想感谢我的直接和我的心的E 谢谢也是一个所有成员GeLeaD和SARCoS团队,让我有在一个大的设备中享受研究的乐趣。我感谢YvesLeTraon和IoanisPa rissi s,他们同意重读这篇文章,并成为它的作者。我感谢B runoLegeard和YohannGuiot在本文件的辩护期间接受并成为xaminators。感谢

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可以使用Python中的字典操作来去掉data中的id。具体方法如下所示: ```python data = { "id": "序", "feeding_age": "日龄(天)", "feeding_total_feeding": "日总饲喂量(L)", "feeding_up": "早占比(%)", "remark": "备注", } data.pop("id") # 删除id键值对 print(data) # 输出:{'feeding_age': '日龄(天)', 'feeding_total_feeding': '日总饲喂量(L)', 'fe