stata做完logit回归之后，怎么做趋势卡方检验

在Stata中，完成Logistic回归分析后，如果你想做趋势（Trend）卡方检验，通常用于评估自变量随时间变化对因变量的影响是否显著，可以按照以下步骤操作：

1. 首先，你需要有一个包含时间序列变量（如年份或季度）的数据集，并且这个变量已经作为模型的一部分进行了logit回归。

2. 确保你的数据已经按时间顺序排列。

3. 使用`xtreg`命令而不是`logit`，因为`xtreg`可以处理面板数据（time-series cross-section data），并能直接计算趋势效应及其显著性。例如，如果你的模型名为`model1`, 时间序列变量名为`year`，你可以输入：

   xtreg dependent_variable independent_variables, trend

将`dependent_variable`替换为你的因变量名，`independent_variables`替换为其他解释变量。

4. Stata会自动给出一个关于线性趋势的P值，如果P值小于预设的显著性水平（比如0.05），则拒绝原假设，认为趋势是有统计学意义的。