通达信公式与金融市场分析：深入理解市场周期与应用


# 摘要
本文旨在探讨通达信公式在金融市场分析中的应用，介绍了市场周期理论基础，并阐述了通达信公式如何帮助投资者构建周期性波动、趋势跟踪和超买超卖指标。文中进一步分析了结合宏观经济指标进行市场周期分析的方法，探讨了多周期分析法和市场情绪对周期的影响。此外，文章还涉及了通达信公式的高级技巧、优化、安全以及风险管理，并讨论了其在智能交易系统中的应用，为投资者提供了系统化和自动化的交易策略制定和回测优化的实战案例分析。

# 关键字
通达信公式；市场周期理论；周期量化；自动化交易；风险管理；智能交易系统

参考资源链接：[通达信高成功率选股公式源码解析](https://wenku.csdn.net/doc/cotuopays1?spm=1055.2635.3001.10343)
# 1. 通达信公式简介

通达信公式语言是一种专门用于金融市场技术分析的编程语言，它允许用户自定义指标、条件选股、预警、以及交易策略等。通达信公式通过简单直观的语法和丰富的内置函数库，使用户能够快速构建和测试各种交易模型。

## 1.1 通达信公式的基本特征

通达信公式语言的一个重要特征是其对数据的处理能力，它能够方便地访问历史数据，并对数据进行复杂的数学运算。公式支持多种类型的数据引用，例如开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量，这些数据可以是日线、周线、月线等不同周期的数据。

## 1.2 公式的组成元素

一个基本的通达信公式通常包括以下元素：

- **定义操作**：例如 `MA`（移动平均线）和 `RSI`（相对强弱指数）等。
- **数据引用**：`CLOSE` 表示收盘价，`VOL` 表示成交量等。
- **逻辑条件**：通过 `IF`、`AND`、`OR` 等语句来创建决策逻辑。
- **运算符**：用于执行数学计算，如加减乘除等。

## 1.3 公式的开发步骤

开发一个通达信公式的基本步骤通常包括：

1. **需求分析**：确定要分析或交易的目标。
2. **策略设计**：根据需求设计分析策略。
3. **公式编写**：利用通达信公式语言编写代码。
4. **回测验证**：在历史数据上测试公式表现。
5. **优化调整**：根据测试结果对公式进行调整优化。

通过这些步骤，用户可以开发出符合自己交易风格的个性化指标和策略。在接下来的章节中，我们将深入探讨通达信公式在市场周期分析中的应用，以及如何通过这些公式来实现对市场周期的精确把控。

# 2. 通达信公式在市场周期分析中的应用

### 3.1 通达信公式的基本构成与语法

通达信公式是应用于通达信软件中的一套公式语言系统，广泛用于股票、期货、外汇等金融市场的技术分析。它集成了众多的数学函数、财务函数、时间函数以及自定义的指标公式，为用户提供了强大的市场分析能力。在使用通达信公式时，用户可以通过编辑器输入相应的代码，生成自己需要的指标。

通达信公式的语法类似编程语言中的C语言，由变量、函数、运算符、流程控制语句等组成。下面是一个简单的示例代码块，用于计算5日移动平均线：

MA5 := MA(CLOSE,5);

在这段代码中，`MA` 是一个函数，代表移动平均线的意思，`CLOSE` 是变量，代表当日收盘价，数字 `5` 表示移动平均的周期。这段公式的功能是计算过去5日的收盘价的平均值。通达信公式的强大之处在于用户可以组合多个函数和运算符，构建出复杂的分析模型。

### 3.2 构建市场周期指标公式

#### 3.2.1 创建周期性波动指标

市场周期分析中常见的周期性波动指标包括相对强弱指数（RSI）、布林带（Bollinger Bands）等。这些指标可以帮助投资者识别市场的超买和超卖状态，从而判断市场的潜在转折点。以下是创建一个简单RSI指标的示例代码：

RSI6 := SMA(MAX(CLOSE - REF(CLOSE,1),0),6,1) / SMA(ABS(CLOSE - REF(CLOSE,1)),6,1) * 100;

这里，`SMA` 是简单移动平均函数，`MAX` 函数用于取最大值，`ABS` 函数用于取绝对值，`REF` 函数用于取过去某一天的数据。该公式的逻辑是先计算每日的收益变动，然后计算这些变动的6日移动平均，最后将此平均值标准化为100以内的数值。RSI值通常在30到70之间波动，低于30可能意味着超卖，高于70可能意味着超买。

#### 3.2.2 设计趋势跟踪指标

趋势跟踪指标是为了识别并跟随市场主要趋势而设计的。例如，移动平均线（MA）就是一种趋势跟踪指标。在通达信公式中，可以这样写：

MA5 := MA(CLOSE,5);
MA10 := MA(CLOSE,10);

这里，分别计算了5日和10日的简单移动平均线。移动平均线是市场趋势分析的基础工具，两个不同周期的移动平均线可以提供买卖信号。例如，当短期MA上穿长期MA时，可能意味着市场开始进入上升趋势。

#### 3.2.3 开发超买超卖指标

超买超卖指标用于指示市场可能达到极端状态，即将出现转折。除了前面提到的RSI之外，还有其他指标如随机指数（KDJ）可以用于这一目的。以下是KDJ指标的一个基础实现：

Rsv:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(Rsv,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;

这里，`LLV` 和 `HHV` 分别表示一段时间内的最低价和最高价，`N`、`M1`、`M2` 是用户自定义的参数，代表不同的时间周期。K、D是线的快慢线，J是它们的差值。KDJ指标的K值和D值小于20一般视为超卖，大于80视为超买。

### 3.3 市场周期分析的实战案例

#### 3.3.1 股票市场周期分析实例

在股票市场中，周期分析可以帮助投资者把握买卖时机。以下是一个实例，展示了如何利用通达信公式分析上证指数的市场周期：

周期分析指标1:=REF(MA(CLOSE,5),1);  // 获取昨天的5日均线值
周期分析指标2:=MA(CLOSE,20);         // 获取20日均线值
金叉:=CROSS(周期分析指标1,周期分析指标2);  // 金叉信号，5日均线上穿20日均线
死叉:=CROSS(周期分析指标2,周期分析指标1);  // 死叉信号，5日均线下穿20日均线

金叉量:=FILTER(金叉,20); // 过滤出最近20天内出现的金叉信号
死叉量:=FILTER(死叉,20); // 过滤出最近20天内出现的死叉信号

// 输出金叉和死叉信号
金叉量;
死叉量;

在这个例子中，我们定义了两个指标来分别表示5日和20日的移动平均线，并通过 `CROSS` 函数来识别金叉和死叉信号。然后使用 `FILTER` 函数过滤最近20天内的信号，为投资者提供近期的买卖参考。

#### 3.3.2 商品期货周期分析实例

商品期货市场周期性更为明显，周期分析在这里同样适用。下面是一个分析大连商品交易所豆油期货周期的简单实例：

周期高点:=HHV(HIGH,30);  // 过去30日内的最高价
周期低点:=LLV(LOW,30);   // 过去30日内的最低价
周期长度:=周期高点-周期低点;

振荡指标:=(CLOSE-周期低点)/周期长度*100;  // 计算当前价格在周期内的相对位置

振荡超买:=振荡指标>80; // 超买信号
振荡超卖:=振荡指标<20; // 超卖信号

振荡超买量:=FILTER(振荡超买,5); // 过滤出最近5天内的超买信号
振荡超卖量:=FILTER(振荡超卖,5); // 过滤出最近5天内的超卖信号

// 输出振荡超买和超卖信号
振荡超买量;
振荡超卖量;

通过这个例子，投资者可以捕捉到豆油期货价格的超买和超卖时机。振荡指标在这里起到了关键作用，通过在周期高低点之间的百分比位置来判断市场状态